PortfoliosLab logo
Сравнение MTUM с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTUM и QMOM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MTUM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.47%
146.46%
MTUM
QMOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTUM:

0.66

QMOM:

0.17

Коэф-т Сортино

MTUM:

1.05

QMOM:

0.41

Коэф-т Омега

MTUM:

1.15

QMOM:

1.05

Коэф-т Кальмара

MTUM:

0.79

QMOM:

0.17

Коэф-т Мартина

MTUM:

2.79

QMOM:

0.52

Индекс Язвы

MTUM:

5.94%

QMOM:

8.59%

Дневная вол-ть

MTUM:

24.99%

QMOM:

26.68%

Макс. просадка

MTUM:

-34.08%

QMOM:

-39.13%

Текущая просадка

MTUM:

-9.65%

QMOM:

-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью -8.62%.


MTUM

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.12%

1 год

17.63%

5 лет

13.31%

10 лет

12.67%

QMOM

С начала года

-8.62%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-7.02%

1 год

5.30%

5 лет

15.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MTUM и QMOM

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.


График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMOM: 0.49%
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTUM и QMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTUM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTUM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MTUM: 0.66
QMOM: 0.17
Коэффициент Сортино MTUM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTUM: 1.05
QMOM: 0.41
Коэффициент Омега MTUM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MTUM: 1.15
QMOM: 1.05
Коэффициент Кальмара MTUM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MTUM: 0.79
QMOM: 0.17
Коэффициент Мартина MTUM, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MTUM: 2.79
QMOM: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.17
MTUM
QMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и QMOM

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности QMOM в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.93%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
1.54%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и QMOM

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.65%
-17.30%
MTUM
QMOM

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и QMOM

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеют волатильность 15.89% и 15.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
15.70%
MTUM
QMOM