Сравнение MTUM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
MTUM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или QMOM.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и QMOM
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 34.02%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 36.65%.
MTUM
34.02%
0.04%
11.15%
40.52%
12.59%
13.35%
QMOM
36.65%
3.62%
13.82%
48.06%
16.70%
N/A
Основные характеристики
| MTUM | QMOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 12.83 | 17.41 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 18.49% | 20.22% |
| Макс. просадка | -34.08% | -39.13% |
| Текущая просадка | -2.07% | -3.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и QMOM
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между MTUM и QMOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTUM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и QMOM
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QMOM в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.64% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и QMOM
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и QMOM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 4.10%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.