Сравнение MTUM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
MTUM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или QMOM.
Корреляция
Корреляция между MTUM и QMOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и QMOM
Основные характеристики
MTUM:
1.52
QMOM:
1.08
MTUM:
2.07
QMOM:
1.56
MTUM:
1.27
QMOM:
1.19
MTUM:
2.23
QMOM:
1.23
MTUM:
8.65
QMOM:
5.74
MTUM:
3.34%
QMOM:
3.95%
MTUM:
19.06%
QMOM:
20.97%
MTUM:
-34.08%
QMOM:
-39.13%
MTUM:
-0.12%
QMOM:
-5.39%
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 4.54%.
MTUM
10.77%
5.45%
16.62%
31.85%
12.46%
13.80%
QMOM
4.54%
-0.53%
11.55%
25.49%
14.49%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и QMOM
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTUM и QMOM
MTUM
QMOM
Сравнение MTUM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и QMOM
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности QMOM в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.68% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.34% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и QMOM
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и QMOM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 5.62%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.