Сравнение MTUM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
MTUM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или QMOM.
Основные характеристики
| MTUM | QMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.89% | 15.09% |
| Дох-ть за 1 год | 31.69% | 37.60% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 6.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 13.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 15.54% | 18.97% |
| Макс. просадка | -34.08% | -39.13% |
| Current Drawdown | -4.73% | -12.22% |
Корреляция
Корреляция между MTUM и QMOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и QMOM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTUM показывает доходность 14.89%, а QMOM немного выше – 15.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и QMOM
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTUM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и QMOM
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности QMOM в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.82% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.76% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и QMOM
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и QMOM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 6.02%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.