Сравнение MTUM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
MTUM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MTUM и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.69% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.55% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции QMOM по среднегодовой доходности: 14.17% против 12.39% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 14.17%
QMOM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и QMOM
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
MTUM vs. QMOM — Ранг доходности на риск
MTUM
QMOM
Сравнение MTUM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.30 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.45 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и QMOM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и QMOM
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и QMOM
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -39.13% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.65% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -27.00% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -39.13% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.78% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -13.10% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.95% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и QMOM
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.34%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 11.58% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 19.19% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 25.77% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 24.72% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 26.28% | -5.46% |