Сравнение ZECP с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
ZECP и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -2.68% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.75% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
ZECP
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и GDMA
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
ZECP vs. GDMA — Ранг доходности на риск
ZECP
GDMA
Сравнение ZECP c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.52 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.29 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.72 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 14.01 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.52 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и GDMA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и GDMA
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.81% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и GDMA
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -16.66% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -6.44% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.06% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -3.78% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.17% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и GDMA
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ZECP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.01% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 9.88% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 12.12% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 9.44% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 10.82% | +3.93% |