PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 15.85%/yr vs 16.91%/yr for GDMA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

ZECP

1 день
-0.48%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.67%
1 год
20.73%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		6.36%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%2.03%

Correlation

The correlation between ZECP and GDMA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.26

The correlation between ZECP and GDMA shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZECP и GDMA

Секторы
ZECP
GDMA

Технологии

25.3%
23.4%

Финансовые услуги

16.1%
14.5%

Промышленность

14.8%
14.4%

Здравоохранение

13.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
7.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.8%

Коммунальные услуги

3.9%
2.4%

Энергетика

1.0%
10.0%

Недвижимость

0.7%
1.6%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Технологии

ZECP
25.3%
GDMA
23.4%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
GDMA
14.5%

Промышленность

ZECP
14.8%
GDMA
14.4%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
GDMA
5.5%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
GDMA
7.0%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
GDMA
3.5%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
GDMA
8.8%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
GDMA
2.4%

Энергетика

ZECP
1.0%
GDMA
10.0%

Недвижимость

ZECP
0.7%
GDMA
1.6%

Сырьевые материалы

ZECP

-

GDMA
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

ZECP vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.47

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.21

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.30

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

11.92

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.47

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ZECP и GDMA

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-16.66%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.53%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-7.53%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.06%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.78%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.71%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и GDMA

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.14%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

6.18%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.03%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

13.12%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

9.67%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

10.97%

+3.68%

Сравнение комиссий ZECP и GDMA

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и GDMA

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.74%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and GDMA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to ZECP (2.14%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs GDMA's -16.66%.

On 3-year performance, GDMA leads with 16.91% vs 15.85% for ZECP. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMA has performed better with a 16.91% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.74% for ZECP.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Zacks and Gadsden. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор