PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с FTGC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 15.63%/yr vs 13.63%/yr for FTGC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 16.89%.

ZECP

1 день
0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.35%
1 год
18.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.90%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.85%
1 год
28.35%
3 года*
13.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и FTGC

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		6.73%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.62%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.89%14.61%9.96%-5.36%17.36%7.07%

Correlation

The correlation between ZECP and FTGC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.14

The correlation between ZECP and FTGC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

ZECP vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZECPFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.83

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.48

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.31

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

9.40

+0.97

ZECP vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZECP и FTGC

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-59.47%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-12.34%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-12.34%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-12.34%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-27.33%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.02%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и FTGC

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 3.19% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.33%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

13.32%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

15.64%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.89%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

14.72%

-0.10%

Сравнение комиссий ZECP и FTGC

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и FTGC

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FTGC в 16.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.40%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.74%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and FTGC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (3.33%) compared to ZECP (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs FTGC's -59.47%.

On 3-year performance, ZECP leads with 15.63% vs 13.63% for FTGC. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZECP has performed better with a 15.63% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 0.74% for ZECP.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Zacks and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор