PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

ZECP

1 день
1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.64%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		7.97%15.03%17.32%13.88%-3.49%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between ZECP and CGDV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between ZECP and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZECP и CGDV

Секторы
ZECP
CGDV

Технологии

25.3%
34.1%

Финансовые услуги

16.1%
6.8%

Промышленность

14.8%
13.2%

Здравоохранение

13.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.6%

Коммунальные услуги

3.9%
2.1%

Энергетика

1.0%
3.8%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Технологии

ZECP
25.3%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
CGDV
6.8%

Промышленность

ZECP
14.8%
CGDV
13.2%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
CGDV
11.5%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
CGDV
5.5%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
CGDV
10.6%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
CGDV
2.1%

Энергетика

ZECP
1.0%
CGDV
3.8%

Недвижимость

ZECP
0.7%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

ZECP

-

CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

ZECP vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.73

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.75

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.25

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

15.36

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.25

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ZECP и CGDV

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, примерно равная максимальной просадке CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-21.82%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-9.75%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-14.28%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.61%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.06%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и CGDV

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.44%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.08%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.15%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

11.58%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.48%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

15.48%

-0.82%

Сравнение комиссий ZECP и CGDV

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и CGDV

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and CGDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to ZECP (2.44%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 16.52% for ZECP. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.73% for ZECP.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Zacks and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор