PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 24.28%/yr for ARKK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

ZECP

1 день
1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.64%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		7.97%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-21.43%

Correlation

The correlation between ZECP and ARKK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.60

The correlation between ZECP and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZECP и ARKK

Секторы
ZECP
ARKK

Технологии

25.3%
26.4%

Финансовые услуги

16.1%
15.4%

Промышленность

14.8%
6.3%

Здравоохранение

13.3%
27.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
13.7%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

1.0%

-

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Технологии

ZECP
25.3%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
ARKK
15.4%

Промышленность

ZECP
14.8%
ARKK
6.3%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
ARKK
27.4%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
ARKK
10.9%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
ARKK

-

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
ARKK
13.7%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
ARKK

-

Энергетика

ZECP
1.0%
ARKK

-

Недвижимость

ZECP
0.7%
ARKK

-

Сырьевые материалы

ZECP

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ZECP vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.05

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.61

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.22

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

2.71

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.05

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ZECP и ARKK

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-80.97%

+59.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-31.35%

+23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-39.56%

+24.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.15%

+48.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-30.13%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

14.09%

-12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и ARKK

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.44%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

9.47%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

25.18%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

36.42%

-25.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

46.29%

-31.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

40.26%

-25.60%

Сравнение комиссий ZECP и ARKK

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и ARKK

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and ARKK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to ZECP (2.44%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, ARKK leads with 24.28% vs 16.52% for ZECP. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 24.28% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

ZECP has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for ARKK.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Zacks and ARK. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.75% for ARKK.

ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор