PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.27% против 18.21% соответственно.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с SMHARKK с BRK-BARKK с ARKG
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F^NDX с ^SOX

Доходность на риск

ARKK vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKK^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.86

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

6.73

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKK^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.56

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.81

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между ARKK и ^NDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ^NDX

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKK^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-82.90%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-12.12%

-19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-35.56%

-41.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-35.56%

-45.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-7.94%

-47.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-24.72%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

3.52%

+8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ^NDX

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKK^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

6.43%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

12.93%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

22.76%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

22.60%

+23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

22.48%

+17.62%