PortfoliosLab logo
Сравнение ARKK с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKK и ARKW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
176.05%
525.36%
ARKK
ARKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKK:

0.28

ARKW:

0.88

Коэф-т Сортино

ARKK:

0.71

ARKW:

1.39

Коэф-т Омега

ARKK:

1.09

ARKW:

1.18

Коэф-т Кальмара

ARKK:

0.17

ARKW:

0.55

Коэф-т Мартина

ARKK:

0.95

ARKW:

3.16

Индекс Язвы

ARKK:

13.16%

ARKW:

10.90%

Дневная вол-ть

ARKK:

43.93%

ARKW:

39.17%

Макс. просадка

ARKK:

-80.91%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

ARKK:

-67.04%

ARKW:

-43.33%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 10.41% против 19.01% соответственно.


ARKK

С начала года

-10.57%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

10.63%

1 год

15.86%

5 лет

0.02%

10 лет

10.41%

ARKW

С начала года

-4.27%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

18.87%

1 год

39.97%

5 лет

11.38%

10 лет

19.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKK и ARKW

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.


График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKW: 0.76%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKK и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKK c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKK: 0.28
ARKW: 0.88
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKK: 0.71
ARKW: 1.39
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKK: 1.09
ARKW: 1.18
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ARKK: 0.17
ARKW: 0.55
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKK: 0.95
ARKW: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.28
0.88
ARKK
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKW

Ни ARKK, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKW

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-67.04%
-43.33%
ARKK
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKW

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 19.84%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.89%
19.84%
ARKK
ARKW