PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с ARKW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.90%/yr vs 22.34%/yr for ARKW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 15.90% против 22.34% соответственно.

ARKK

1 день
0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-4.87%
1 год
9.13%
3 года*
22.44%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
15.90%

ARKW

1 день
-1.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-4.08%
3 года*
36.01%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.26%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-6.26%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between ARKK and ARKW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.92

The correlation between ARKK and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и ARKW

Секторы
ARKK
ARKW

Здравоохранение

28.1%

-

Технологии

25.9%
44.0%

Финансовые услуги

16.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

14.1%
14.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
14.6%

Промышленность

5.7%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
28.1%
ARKW

-

Технологии

ARKK
25.9%
ARKW
44.0%

Финансовые услуги

ARKK
16.2%
ARKW
14.1%

Потребительский циклический сектор

ARKK
14.1%
ARKW
14.4%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.0%
ARKW
14.6%

Промышленность

ARKK
5.7%
ARKW
4.9%

Сырьевые материалы

ARKK

-

ARKW

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

ARKW

-

Энергетика

ARKK

-

ARKW

-

Недвижимость

ARKK

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-BARKK с VGT
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVXARKW с VGT

Доходность на риск

ARKK vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.13

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.05

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.11

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-0.22

+0.85

ARKK vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKW

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-80.52%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-36.21%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-36.21%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-77.36%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-80.52%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.32%

-24.87%

-25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-23.97%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.61%

18.20%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKW

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

11.17%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.63%

24.67%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

32.81%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

43.65%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

37.78%

+2.61%

Сравнение комиссий ARKK и ARKW

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKW

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.70%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ARKK and ARKW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKK has higher volatility (12.53%) compared to ARKW (11.17%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.34% vs 15.90% for ARKK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.34% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.76% for ARKW.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор