PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKK с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKK и ARKW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ARKK с ARKW

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKK и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKK или ARKW.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKK:

0.64

ARKW:

1.44

Коэф-т Сортино

ARKK:

1.04

ARKW:

1.86

Коэф-т Омега

ARKK:

1.13

ARKW:

1.24

Коэф-т Кальмара

ARKK:

0.32

ARKW:

0.82

Коэф-т Мартина

ARKK:

1.73

ARKW:

4.58

Индекс Язвы

ARKK:

13.90%

ARKW:

11.24%

Дневная вол-ть

ARKK:

44.82%

ARKW:

39.55%

Макс. просадка

ARKK:

-80.91%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

ARKK:

-63.90%

ARKW:

-34.79%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 11.17% против 20.24% соответственно.

ARKK

С начала года

-1.23%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

-1.68%

1 год

26.34%

3 года

12.66%

5 лет

-1.82%

10 лет

11.17%

ARKW

С начала года

10.15%

1 месяц

15.23%

6 месяцев

10.35%

1 год

53.61%

3 года

33.00%

5 лет

10.81%

10 лет

20.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Сравнение комиссий ARKK и ARKW

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
ARKK
ARK Innovation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKK и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKK c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKW

Ни ARKK, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKW

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKW

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...