PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.82%/yr vs 22.88%/yr for ARKW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 15.82% против 22.88% соответственно.

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between ARKK and ARKW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.92

The correlation between ARKK and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и ARKW

Секторы
ARKK
ARKW

Здравоохранение

27.4%

-

Технологии

26.4%
44.2%

Финансовые услуги

15.4%
14.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
16.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.0%

Промышленность

6.3%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
27.4%
ARKW

-

Технологии

ARKK
26.4%
ARKW
44.2%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
ARKW
14.2%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
ARKW
16.3%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
ARKW
15.0%

Промышленность

ARKK
6.3%
ARKW
1.7%

Сырьевые материалы

ARKK

-

ARKW

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

ARKW

-

Энергетика

ARKK

-

ARKW

-

Недвижимость

ARKK

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-BARKK с VGT
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGTARKW с ARKVX

Доходность на риск

ARKK vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.59

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.00

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.54

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

1.10

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.59

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKW

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-80.52%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-36.21%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-36.21%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-77.36%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-80.52%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-20.55%

-27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-23.98%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

17.55%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKW

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.88%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

23.49%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

32.86%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.29%

43.49%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

37.68%

+2.58%

Сравнение комиссий ARKK и ARKW

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKW

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ARKK and ARKW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.88% vs 15.82% for ARKK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.88% return vs 15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.76% for ARKW.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор