PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ARKK returned 15.82%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.82% против 12.93% соответственно.

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ARKK and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.30

The correlation between ARKK and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с VGT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ARKK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.18

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-0.15

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.27

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

-0.57

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.18

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.61

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ARKK и BRK-B

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-53.86%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-9.42%

-21.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-14.95%

-24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-26.58%

-50.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-29.57%

-51.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-11.33%

-36.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-11.07%

-19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

4.46%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и BRK-B

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

3.72%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

10.70%

+14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

14.32%

+22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.29%

17.11%

+29.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

19.43%

+20.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и BRK-B

Ни ARKK, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs BRK-B's -53.86%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор