PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKK с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с BRK-B

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKK или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ARKK и BRK-B составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARKK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
182.19%
285.13%
ARKK
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKK:

0.44

BRK-B:

1.91

Коэф-т Сортино

ARKK:

0.91

BRK-B:

2.60

Коэф-т Омега

ARKK:

1.11

BRK-B:

1.37

Коэф-т Кальмара

ARKK:

0.26

BRK-B:

4.10

Коэф-т Мартина

ARKK:

1.47

BRK-B:

10.54

Индекс Язвы

ARKK:

13.23%

BRK-B:

3.42%

Дневная вол-ть

ARKK:

43.97%

BRK-B:

18.96%

Макс. просадка

ARKK:

-80.91%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ARKK:

-66.30%

BRK-B:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.78% против 14.12% соответственно.

ARKK

С начала года

-8.58%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

11.28%

1 год

15.51%

5 лет

0.47%

10 лет

10.78%

BRK-B

С начала года

19.09%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

19.39%

1 год

34.75%

5 лет

24.26%

10 лет

14.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKK и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKK: 0.44
BRK-B: 1.91
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKK: 0.91
BRK-B: 2.60
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKK: 1.11
BRK-B: 1.37
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKK: 0.26
BRK-B: 4.10
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKK: 1.47
BRK-B: 10.54

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.44
1.91
ARKK
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и BRK-B

Ни ARKK, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и BRK-B

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.30%
0
ARKK
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и BRK-B

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 22.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.83%
10.96%
ARKK
BRK-B