PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.48% против 12.78% соответственно.

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с ARKG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ARKK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.56

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.65

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.68

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

-1.16

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.56

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.77

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между ARKK и BRK-B составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и BRK-B

Ни ARKK, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и BRK-B

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-53.86%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-14.95%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-26.58%

-50.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-29.57%

-51.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.71%

-11.36%

-44.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.81%

-11.07%

-18.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

8.72%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и BRK-B

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

4.33%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.62%

11.14%

+16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

18.30%

+24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

17.20%

+29.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.11%

19.45%

+20.66%