Сравнение ARKK с BRK-B
ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ARKK returned 15.00%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKK показывает доходность -2.24%, а BRK-B немного ниже – -2.34%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.00% против 12.82% соответственно.
ARKK
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 15.00%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам ARKK и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -2.24% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ARKK and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between ARKK and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ARKK
BRK-B
Сравнение ARKK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKK | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.39 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.83 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKK и BRK-B
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -53.86% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -9.42% | -21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -14.95% | -24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.27% | -26.58% | -49.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -29.57% | -51.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.31% | -9.06% | -42.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -11.06% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 4.49% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и BRK-B
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 4.48% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 11.07% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 14.55% | +21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 17.12% | +29.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.42% | 19.40% | +21.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и BRK-B
Ни ARKK, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (9.23%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор