Сравнение ARKK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ARKK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARKK имеют среднегодовую доходность 14.48%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и SPY
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ARKK vs. SPY — Ранг доходности на риск
ARKK
SPY
Сравнение ARKK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.53 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 7.27 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.70 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и SPY
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и SPY
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -55.19% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -12.05% | -19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -24.50% | -52.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -33.72% | -47.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.71% | -5.53% | -50.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -9.09% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 2.54% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и SPY
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 5.35% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.62% | 9.50% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 19.06% | +23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 17.06% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.11% | 17.92% | +22.19% |