PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKK с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKKQQQ
Дох-ть с нач. г.-4.32%8.77%
Дох-ть за 1 год35.86%45.81%
Дох-ть за 3 года-23.57%12.81%
Дох-ть за 5 лет2.15%20.75%
Коэф-т Шарпа0.912.80
Дневная вол-ть36.97%16.07%
Макс. просадка-80.91%-82.98%
Current Drawdown-67.46%-0.35%

Корреляция

0.73
-1.001.00

Корреляция между ARKK и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и QQQ

С начала года, ARKK показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
172.46%
374.26%
ARKK
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


ARK Innovation ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий ARKK и QQQ

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ARKK
ARK Innovation ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKK
ARK Innovation ETF
0.91
QQQ
Invesco QQQ
2.80

Сравнение коэффициента Шарпа ARKK и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARKK и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.91
2.80
ARKK
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и QQQ

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и QQQ

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKK и QQQ


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-67.46%
-0.35%
ARKK
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и QQQ

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.30%
4.40%
ARKK
QQQ