Сравнение ARKK с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Invesco QQQ (QQQ).
ARKK и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKK или QQQ.
Основные характеристики
ARKK | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -4.32% | 8.77% |
Дох-ть за 1 год | 35.86% | 45.81% |
Дох-ть за 3 года | -23.57% | 12.81% |
Дох-ть за 5 лет | 2.15% | 20.75% |
Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.80 |
Дневная вол-ть | 36.97% | 16.07% |
Макс. просадка | -80.91% | -82.98% |
Current Drawdown | -67.46% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между ARKK и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и QQQ
С начала года, ARKK показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий ARKK и QQQ
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARKK c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ARK Innovation ETF | 0.91 | ||||
Invesco QQQ | 2.80 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и QQQ
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и QQQ
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKK и QQQ
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и QQQ
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.