PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с ARKQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.90%/yr vs 21.41%/yr for ARKQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 15.90% против 21.41% соответственно.

ARKK

1 день
0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-4.87%
1 год
9.13%
3 года*
22.44%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
15.90%

ARKQ

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.83%
С начала года
8.34%
6 месяцев
4.23%
1 год
45.44%
3 года*
32.65%
5 лет*
7.90%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.26%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.34%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between ARKK and ARKQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between ARKK and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и ARKQ

Секторы
ARKK
ARKQ

Здравоохранение

28.1%
1.2%

Технологии

25.9%
33.4%

Финансовые услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%
14.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.7%

Промышленность

5.7%
39.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Здравоохранение

ARKK
28.1%
ARKQ
1.2%

Технологии

ARKK
25.9%
ARKQ
33.4%

Финансовые услуги

ARKK
16.2%
ARKQ

-

Потребительский циклический сектор

ARKK
14.1%
ARKQ
14.3%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.0%
ARKQ
8.7%

Промышленность

ARKK
5.7%
ARKQ
39.3%

Сырьевые материалы

ARKK

-

ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

ARKQ

-

Энергетика

ARKK

-

ARKQ
1.6%

Недвижимость

ARKK

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-BARKK с VGT
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKGARKQ с ARTY

Доходность на риск

ARKK vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.35

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.87

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.22

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

6.37

-5.74

ARKK vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKQ

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-59.89%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-20.58%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-30.76%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-55.71%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-59.89%

-21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.32%

-13.63%

-36.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-17.20%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.61%

7.15%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKQ

ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 12.53% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

12.80%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.63%

26.08%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

33.93%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

32.60%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

30.01%

+10.38%

Сравнение комиссий ARKK и ARKQ

И ARKK, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKQ

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and ARKQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.80%) compared to ARKK (12.53%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.41% vs 15.90% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.41% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK and ARKQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while ARKQ is Robotics.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор