Сравнение ARKK с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
ARKK и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKK или ARKQ.
Основные характеристики
ARKK | ARKQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -4.32% | -5.18% |
Дох-ть за 1 год | 35.86% | 15.28% |
Дох-ть за 3 года | -23.57% | -12.11% |
Дох-ть за 5 лет | 2.15% | 10.35% |
Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.61 |
Дневная вол-ть | 36.97% | 23.54% |
Макс. просадка | -80.91% | -59.89% |
Current Drawdown | -67.46% | -44.41% |
Корреляция
Корреляция между ARKK и ARKQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и ARKQ
С начала года, ARKK показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -5.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий ARKK и ARKQ
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARKK c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ARK Innovation ETF | 0.91 | ||||
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.61 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и ARKQ
Ни ARKK, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и ARKQ
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKK и ARKQ
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и ARKQ
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.