PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKK с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKKARKQ
Дох-ть с нач. г.-4.32%-5.18%
Дох-ть за 1 год35.86%15.28%
Дох-ть за 3 года-23.57%-12.11%
Дох-ть за 5 лет2.15%10.35%
Коэф-т Шарпа0.910.61
Дневная вол-ть36.97%23.54%
Макс. просадка-80.91%-59.89%
Current Drawdown-67.46%-44.41%

Корреляция

0.86
-1.001.00

Корреляция между ARKK и ARKQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKQ

С начала года, ARKK показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -5.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
172.46%
192.42%
ARKK
ARKQ

Сравнение акций, фондов или ETF


ARK Innovation ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Сравнение комиссий ARKK и ARKQ

И ARKK, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKK c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKK
ARK Innovation ETF
0.91
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.61

Сравнение коэффициента Шарпа ARKK и ARKQ

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ARKQ равного 0.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARKK и ARKQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.91
0.61
ARKK
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKQ

Ни ARKK, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKQ

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKK и ARKQ


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-67.46%
-44.41%
ARKK
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKQ

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.30%
5.12%
ARKK
ARKQ