Сравнение YQQQ с YMAG
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 11.96% for YMAG. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -6.13%.
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -6.13% | 18.64% | 17.35% |
Correlation
The correlation between YQQQ and YMAG is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between YQQQ and YMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. YMAG — Ранг доходности на риск
YQQQ
YMAG
Сравнение YQQQ c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.84 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.69 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и YMAG
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -25.96% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -14.38% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -12.02% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -4.58% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 4.46% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и YMAG
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеют волатильность 5.98% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.06% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 12.82% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 16.83% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 21.01% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 21.01% | -4.45% |
Сравнение комиссий YQQQ и YMAG
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и YMAG
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности YMAG в 56.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.40% | 52.27% | 35.22% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and YMAG have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAG has higher volatility (6.06%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 11.96% vs -11.10% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 11.96% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 56.40%, compared with 30.57% for YQQQ.
Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор