Сравнение YQQQ с YMAG
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 18.60% for YMAG. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 18.64% | 17.35% |
Correlation
The correlation between YQQQ and YMAG is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between YQQQ and YMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. YMAG — Ранг доходности на риск
YQQQ
YMAG
Сравнение YQQQ c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.30 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 3.95 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и YMAG
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -25.96% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -14.38% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -3.77% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -4.62% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 4.72% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и YMAG
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.35% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 13.60% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 17.36% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.99% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.99% | -4.44% |
Сравнение комиссий YQQQ и YMAG
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и YMAG
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что меньше доходности YMAG в 51.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and YMAG have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAG has higher volatility (6.35%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 18.60% vs -7.48% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 18.60% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.62%, compared with 29.72% for YQQQ.
Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор