PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с YMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 27.42% for YMAG. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 4.47%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
0.64%
1 месяц
2.17%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.69%
1 год
27.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и YMAG

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		4.47%18.64%16.69%

Correlation

The correlation between YQQQ and YMAG is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.82

The correlation between YQQQ and YMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

YQQQ vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.70

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.30

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.92

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

6.73

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.70

-2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

1.20

-1.96

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и YMAG

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-25.96%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-14.38%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-2.08%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-4.52%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

4.09%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и YMAG

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.69%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.53%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

16.19%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

20.87%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

20.87%

-4.62%

Сравнение комиссий YQQQ и YMAG

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и YMAG

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что меньше доходности YMAG в 51.83%

ПозицияTTM20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.83%52.27%35.22%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and YMAG have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 32.16% for YQQQ.

Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор