Сравнение YQQQ с VIXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).

YQQQ и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YQQQ и VIXM

	2026 (YTD)	2025	2024
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF	10.57%	-9.97%	-4.06%
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	10.41%	5.60%	1.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YQQQ показывает доходность 10.57%, а VIXM немного ниже – 10.41%.

YQQQ

1 день: -1.10%

1 месяц: 5.50%

С начала года: 10.57%

6 месяцев: 12.35%

1 год: -7.23%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

VIXM

1 день: -1.69%

1 месяц: 6.64%

С начала года: 10.41%

6 месяцев: 6.51%

1 год: 6.84%

3 года*: -14.34%

5 лет*: -13.16%

10 лет*: -10.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Название символа

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с YQQQ:

YQQQ с SQQQ YQQQ с QQQ YQQQ с QQQD YQQQ с QDTE YQQQ с PSQ YQQQ с TQQY YQQQ с SPY

Часто сравнивают с VIXM:

VIXM с VIXY VIXM с ^VIX VIXM с VOO VIXM с VXX VIXM с UVXY VIXM с VXZ VIXM с SPY

Сравнение комиссий YQQQ и VIXM

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.

YQQQ

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

VIXM

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Доходность на риск

YQQQ vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YQQQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIXM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YQQQ	VIXM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.42	0.23	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.44	0.57	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.93	1.08	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.31	0.27	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.41	0.39	-0.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YQQQ	VIXM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.42	0.23	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.42	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.32	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.17	-0.54	+0.37

Корреляция

Корреляция между YQQQ и VIXM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и VIXM

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF	27.65%	31.71%	7.88%
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и VIXM

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и VIXM.

Загрузка...

Показатели просадок

	YQQQ	VIXM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.85%	-96.23%	+71.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.85%	-23.73%	-1.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-63.40%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-75.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.77%	-95.37%	+82.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.36%	-81.36%	+68.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.68%	16.14%	+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и VIXM

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.37%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YQQQ	VIXM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.37%	10.08%	-4.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.43%	15.33%	-5.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.32%	29.84%	-12.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.38%	31.21%	-14.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.38%	33.06%	-16.68%

Сравнение YQQQ с VIXM

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и VIXM

Сравнение доходности по годам YQQQ и VIXM

Доходность по периодам

YQQQ

VIXM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YQQQ и VIXM

Доходность на риск

YQQQ vs. VIXM — Ранг доходности на риск

YQQQ

VIXM

Сравнение YQQQ c VIXM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YQQQ vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и VIXM

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и VIXM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и VIXM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)