PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с VIXM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. YQQQ is actively managed, while VIXM is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs -9.67% for VIXM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 0.33%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIXM

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-9.67%
3 года*
-13.23%
5 лет*
-13.66%
10 лет*
-11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и VIXM

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.33%5.60%1.33%

Correlation

The correlation between YQQQ and VIXM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between YQQQ and VIXM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY

Доходность на риск

YQQQ vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-0.51

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-0.59

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.93

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.64

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.10

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VIXM равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQVIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-0.51

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.55

-0.21

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и VIXM

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и VIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-96.23%

+68.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-15.22%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-95.79%

+67.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-81.52%

+67.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

8.78%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и VIXM

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.26%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

13.93%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

19.00%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

30.66%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

32.89%

-16.64%

Сравнение комиссий YQQQ и VIXM

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и VIXM

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and VIXM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to VIXM (3.26%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs VIXM's -96.23%.

On 1-year performance, VIXM leads with -9.67% vs -13.84% for YQQQ. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIXM has performed better with a -9.67% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.00% for VIXM.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while VIXM is Volatility. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.85% for VIXM.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор