Сравнение YQQQ с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
YQQQ и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 13.10% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и ULTY
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
YQQQ vs. ULTY — Ранг доходности на риск
YQQQ
ULTY
Сравнение YQQQ c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.42 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.74 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.51 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.11 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.42 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.06 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и ULTY составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и ULTY
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и ULTY
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -26.85% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -24.16% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -20.55% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -9.06% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 11.12% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и ULTY
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.37%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 9.06% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 17.10% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 25.28% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 27.62% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 27.62% | -11.24% |