PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с ULTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 8.58% for ULTY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 12.03%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.80%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
8.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и ULTY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		12.03%-0.84%13.10%

Correlation

The correlation between YQQQ and ULTY is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.74

The correlation between YQQQ and ULTY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

YQQQ vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.42

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
0.68

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.08

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.36

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

0.70

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.42

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.19

-0.95

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и ULTY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-26.85%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-24.16%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-8.14%

-19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-9.36%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

12.32%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.52%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

15.02%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

20.77%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

26.90%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

26.90%

-10.65%

Сравнение комиссий YQQQ и ULTY

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и ULTY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что меньше доходности ULTY в 113.76%

ПозицияTTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.76%142.99%111.70%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and ULTY have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.52%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, ULTY leads with 8.58% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 8.58% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 32.16% for YQQQ.

Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.14% for ULTY.

ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор