Сравнение YQQQ с ULTY
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs -8.47% for ULTY. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | 16.06% |
Correlation
The correlation between YQQQ and ULTY is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between YQQQ and ULTY has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. ULTY — Ранг доходности на риск
YQQQ
ULTY
Сравнение YQQQ c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.35 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.66 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и ULTY
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -26.85% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -24.16% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -13.53% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -9.94% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 12.89% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и ULTY
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.08% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 16.60% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 21.84% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 27.15% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 27.15% | -10.60% |
Сравнение комиссий YQQQ и ULTY
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и ULTY
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and ULTY have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -8.47% for ULTY. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 29.72% for YQQQ.
Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.14% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор