Сравнение YQQQ с QQQY
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 35.59% for QQQY. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 0.56% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QQQY is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.85 |
The correlation between YQQQ and QQQY has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
YQQQ
QQQY
Сравнение YQQQ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.48 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.21 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 13.65 | -15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.62 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.25 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QQQY
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -19.05% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -11.14% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.55% | -27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -2.91% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 2.61% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QQQY
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.14% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.30% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 13.66% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 14.74% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 14.74% | +1.51% |
Сравнение комиссий YQQQ и QQQY
И YQQQ, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QQQY
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QQQY have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (4.14%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs -13.84% for YQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 32.16% for YQQQ.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор