Сравнение YQQQ с QQQY
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -8.81% vs 24.70% for QQQY. Their -0.87 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 16.75%.
YQQQ
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- -8.73%
- С начала года
- -5.92%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.52%
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.03M | $2.09M | $2.86M | |
| $646.64K | $499.42K | $580.91K |
Сравнение доходности по годам YQQQ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -5.92% | -9.97% | -5.17% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.96% | 1.27% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QQQY is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.87 |
The correlation between YQQQ and QQQY has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
YQQQ
QQQY
Сравнение YQQQ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.23 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 7.81 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QQQY
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -19.05% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -11.14% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.78% | -2.30% | -23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -2.96% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.17% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QQQY
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.38%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.03% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 15.48% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 17.65% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.85% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.85% | +0.82% |
Сравнение комиссий YQQQ и QQQY
И YQQQ, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QQQY
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.04%, что меньше доходности QQQY в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.04% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QQQY have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.03%) compared to YQQQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.70% vs -8.81% for YQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.70% return vs -8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
QQQY has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 30.04% for YQQQ.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор