PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с MSTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs -74.10% for MSTY. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и MSTY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-9.97%-5.17%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-42.71%76.97%

Correlation

The correlation between YQQQ and MSTY is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

YQQQ vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-1.15

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-2.37

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.75

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.96

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.40

+0.62

YQQQ vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и MSTY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-77.40%

+48.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-77.37%

+55.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-74.10%

+49.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-28.24%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

52.80%

-43.29%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

23.12%

-17.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

52.77%

-41.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

64.70%

-50.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

72.23%

-55.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

72.23%

-55.68%

Сравнение комиссий YQQQ и MSTY

И YQQQ, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и MSTY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что меньше доходности MSTY в 289.23%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and MSTY have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs MSTY's -77.40%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 29.72% for YQQQ.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор