PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с MSTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs -73.54% for MSTY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.

YQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-8.83%
1 месяц
-43.57%
С начала года
-40.18%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-73.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и MSTY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-40.18%-42.71%76.97%

Correlation

The correlation between YQQQ and MSTY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.51

The correlation between YQQQ and MSTY has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

YQQQ vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-1.17

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-2.37

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.74

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.96

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.48

+0.18

YQQQ vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и MSTY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-76.48%

+47.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-76.48%

+54.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-76.48%

+50.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-27.14%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

49.81%

-41.00%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.98%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

21.71%

-15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

51.12%

-39.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

63.14%

-49.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

72.19%

-55.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

72.19%

-55.63%

Сравнение комиссий YQQQ и MSTY

И YQQQ, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и MSTY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности MSTY в 351.76%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		351.76%294.61%104.56%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.57%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and MSTY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (21.71%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs MSTY's -76.48%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -11.10% vs -73.54% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.10% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 30.57% for YQQQ.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор