Сравнение YQQQ с MSTY
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs -59.99% for MSTY. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 75.29% |
Correlation
The correlation between YQQQ and MSTY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. MSTY — Ранг доходности на риск
YQQQ
MSTY
Сравнение YQQQ c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.84 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.28 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -1.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.27 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и MSTY
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -71.79% | +43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -71.79% | +50.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -65.77% | +37.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -26.15% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 47.05% | -38.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 17.17% | -13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 48.56% | -38.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 60.41% | -47.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 71.87% | -55.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 71.87% | -55.62% |
Сравнение комиссий YQQQ и MSTY
И YQQQ, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и MSTY
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and MSTY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 32.16% for YQQQ.
MSTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор