Сравнение YQQQ с GPIQ
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 30.89% for GPIQ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.39%.
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.39% | 19.77% | 11.00% |
Correlation
The correlation between YQQQ and GPIQ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.94 |
The correlation between YQQQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
YQQQ
GPIQ
Сравнение YQQQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.26 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 13.66 | -14.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и GPIQ
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -21.06% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -9.51% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -2.76% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -2.27% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 2.27% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и GPIQ
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.98%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.69% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 12.50% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 15.14% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.85% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.85% | -1.29% |
Сравнение комиссий YQQQ и GPIQ
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и GPIQ
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности GPIQ в 9.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.56% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and GPIQ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (7.69%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 30.89% vs -11.10% for YQQQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.89% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 9.56% for GPIQ.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор