Сравнение YQQQ с GPIQ
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 36.75% for GPIQ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 17.91% | 19.77% | 8.88% |
Correlation
The correlation between YQQQ and GPIQ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.94 |
The correlation between YQQQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
YQQQ
GPIQ
Сравнение YQQQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.49 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.88 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 17.13 | -18.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.76 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.77 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и GPIQ
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -21.06% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -9.51% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.52% | -27.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -2.27% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 2.15% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и GPIQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.40% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.44% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 13.39% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.45% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.45% | -1.20% |
Сравнение комиссий YQQQ и GPIQ
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и GPIQ
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности GPIQ в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.35% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and GPIQ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs -13.84% for YQQQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 9.35% for GPIQ.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор