PortfoliosLab logo
Сравнение GPIQ с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIQ и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.01%
18.20%
GPIQ
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

0.52

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

GPIQ:

0.88

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.13

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

0.55

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

GPIQ:

2.08

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

GPIQ:

5.61%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

GPIQ:

22.59%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

GPIQ:

-21.06%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

GPIQ:

-11.90%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


GPIQ

С начала года

-7.15%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-3.45%

1 год

9.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIQ и JEPI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIQ и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIQ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIQ: 0.52
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIQ: 0.88
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIQ: 1.13
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIQ: 0.55
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIQ: 2.08
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.41
GPIQ
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и JEPI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
11.30%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и JEPI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.90%
-7.02%
GPIQ
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и JEPI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.88%
11.06%
GPIQ
JEPI