PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 7.70% for JEPI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и JEPI

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%8.18%

Correlation

The correlation between GPIQ and JEPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.55

The correlation between GPIQ and JEPI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPIQ и JEPI

Секторы
GPIQ
JEPI

Технологии

53.8%
19.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.6%

Здравоохранение

4.2%
14.1%

Промышленность

2.9%
13.8%

Коммунальные услуги

1.4%
6.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
9.8%

Недвижимость

0.1%
3.5%

Технологии

GPIQ
53.8%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
JEPI
9.6%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
JEPI
14.1%

Промышленность

GPIQ
2.9%
JEPI
13.8%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
JEPI
1.9%

Энергетика

GPIQ
0.6%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
JEPI
9.8%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

GPIQ vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.99

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.47

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.16

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

3.73

+13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.99

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.01

+0.78

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и JEPI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-13.71%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-6.68%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-4.83%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.12%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.07%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и JEPI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.35%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

6.07%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

7.85%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

11.06%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

10.80%

+6.67%

Сравнение комиссий GPIQ и JEPI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и JEPI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and JEPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 7.70% for JEPI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 8.27% for JEPI.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.35% for JEPI.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор