Сравнение GPIQ с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GPIQ и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIQ или JEPI.
Основные характеристики
| GPIQ | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.10% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 30.90% | 20.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 5.53 |
| Коэф-т Мартина | 11.62 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 7.01% |
| Макс. просадка | -11.66% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и JEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и JEPI
С начала года, GPIQ показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и JEPI
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPIQ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и JEPI
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности JEPI в 7.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.78% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.05% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и JEPI
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и JEPI
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.