PortfoliosLab logo
Сравнение GPIQ с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIQ и GPIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.63%
31.11%
GPIQ
GPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

0.50

GPIX:

0.54

Коэф-т Сортино

GPIQ:

0.85

GPIX:

0.87

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.12

GPIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

0.53

GPIX:

0.55

Коэф-т Мартина

GPIQ:

1.99

GPIX:

2.42

Индекс Язвы

GPIQ:

5.65%

GPIX:

4.01%

Дневная вол-ть

GPIQ:

22.62%

GPIX:

18.10%

Макс. просадка

GPIQ:

-21.06%

GPIX:

-17.50%

Текущая просадка

GPIQ:

-10.82%

GPIX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -5.10%.


GPIQ

С начала года

-6.01%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.73%

1 год

11.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIX

С начала года

-5.10%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-3.22%

1 год

10.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIQ и GPIX

И GPIQ, и GPIX имеют комиссию равную 0.29%.


График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIQ и GPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIQ c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIQ: 0.50
GPIX: 0.54
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIQ: 0.85
GPIX: 0.87
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPIQ: 1.12
GPIX: 1.14
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIQ: 0.53
GPIX: 0.55
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIQ: 1.99
GPIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.54
GPIQ
GPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GPIX

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности GPIX в 8.97%


Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GPIX

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-8.89%
GPIQ
GPIX

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GPIX

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.87%
13.89%
GPIQ
GPIX