PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 25.55% for GPIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between GPIQ and GPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between GPIQ and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и GPIX

Секторы
GPIQ
GPIX

Технологии

53.8%
35.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

GPIQ
53.8%
GPIX
35.5%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
GPIX
4.9%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
GPIX
8.4%

Промышленность

GPIQ
2.9%
GPIX
8.4%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
GPIX
2.4%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
GPIX
1.8%

Энергетика

GPIQ
0.6%
GPIX
3.5%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
GPIX
11.6%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALIGPIX с TSPY

Доходность на риск

GPIQ vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.52

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

3.48

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

3.33

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

16.77

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GPIX

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-17.50%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.71%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.48%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.48%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.53%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GPIX

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.26%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.89%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

10.17%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.80%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

13.80%

+3.67%

Сравнение комиссий GPIQ и GPIX

И GPIQ, и GPIX имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GPIX

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GPIQ and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 25.55% for GPIX. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ and GPIX have the same expense ratio: 0.29% per year.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 8.00% for GPIX.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while GPIX is Derivative Income.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор