PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GPIQ и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALIGPIX с ISPY

Сравнение комиссий GPIQ и GPIX

И GPIQ, и GPIX имеют комиссию равную 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.54

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.53

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

7.95

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между GPIQ и GPIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GPIX

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности GPIX в 8.66%

TTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GPIX

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-17.50%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.54%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.53%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.54%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.22%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GPIX

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.11%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

8.44%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

17.02%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

14.06%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

14.06%

+3.68%