PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPIQ с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIQ и QQQM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.63%
9.64%
GPIQ
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

1.73

QQQM:

1.65

Коэф-т Сортино

GPIQ:

2.32

QQQM:

2.20

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.33

QQQM:

1.30

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

2.22

QQQM:

2.17

Коэф-т Мартина

GPIQ:

8.94

QQQM:

7.84

Индекс Язвы

GPIQ:

2.89%

QQQM:

3.76%

Дневная вол-ть

GPIQ:

14.92%

QQQM:

17.81%

Макс. просадка

GPIQ:

-11.66%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

GPIQ:

-2.33%

QQQM:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 24.56%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 27.34%.


GPIQ

С начала года

24.56%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

8.85%

1 год

25.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

27.34%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

8.44%

1 год

27.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIQ и QQQM

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPIQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.731.65
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.322.20
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.30
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.222.17
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.947.84
GPIQ
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.402.60Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
1.73
1.65
GPIQ
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQQM

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности QQQM в 0.45%


TTM2023202220212020
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
9.86%1.74%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.45%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQQM

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.33%
-3.60%
GPIQ
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQQM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 3.67%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.67%
5.28%
GPIQ
QQQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab