Сравнение GPIQ с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
GPIQ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIQ или QQQM.
Основные характеристики
| GPIQ | QQQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.03% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 33.16% | 39.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 11.29 | 10.49 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 17.42% |
| Макс. просадка | -11.66% | -35.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и QQQM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и QQQM
С начала года, GPIQ показывает доходность 23.03%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 26.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и QQQM
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPIQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и QQQM
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности QQQM в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.78% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.64% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и QQQM
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и QQQM
Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 4.23%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.