Сравнение GPIQ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
GPIQ и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIQ или SCHD.
Основные характеристики
| GPIQ | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.10% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 30.90% | 30.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 11.62 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 11.24% |
| Макс. просадка | -11.66% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и SCHD
С начала года, GPIQ показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и SCHD
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPIQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и SCHD
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности SCHD в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.78% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и SCHD
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и SCHD
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.