PortfoliosLab logo
Сравнение GPIQ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIQ и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.63%
19.42%
GPIQ
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

0.50

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

GPIQ:

0.85

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.12

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

0.53

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

GPIQ:

1.99

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

GPIQ:

5.65%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

GPIQ:

22.62%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

GPIQ:

-21.06%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GPIQ:

-10.82%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


GPIQ

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-2.73%

1 год

9.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIQ и SCHD

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIQ и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIQ: 0.50
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIQ: 0.85
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPIQ: 1.12
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIQ: 0.53
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIQ: 1.99
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.18
GPIQ
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и SCHD

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
11.16%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и SCHD

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-11.47%
GPIQ
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и SCHD

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.87%
11.20%
GPIQ
SCHD