PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. GPIQ is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 27.16% for SCHD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIQ показывает доходность 18.30%, а SCHD немного выше – 19.01%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и SCHD

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%12.81%

Correlation

The correlation between GPIQ and SCHD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.31

The correlation between GPIQ and SCHD shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPIQ и SCHD

Секторы
GPIQ
SCHD

Технологии

53.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
19.2%

Здравоохранение

4.2%
18.8%

Промышленность

2.9%
7.5%

Коммунальные услуги

1.4%
0.0%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
16.2%

Финансовые услуги

0.2%
9.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
SCHD
18.8%

Промышленность

GPIQ
2.9%
SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
SCHD
1.2%

Энергетика

GPIQ
0.6%
SCHD
16.2%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
SCHD
9.3%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с QQQMGPIQ с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GPIQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.49

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.87

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

5.91

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

14.53

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.86

+0.92

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и SCHD

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-33.37%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-4.61%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.40%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.32%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.88%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и SCHD

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.66%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.66%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

10.96%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

14.38%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

16.72%

+0.75%

Сравнение комиссий GPIQ и SCHD

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и SCHD

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and SCHD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 27.16% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 27.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 3.26% for SCHD.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.06% for SCHD.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор