PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPIQ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с SCHD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

GPIQ и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIQ или SCHD.

Корреляция

Корреляция между GPIQ и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

0.62

SCHD:

0.17

Коэф-т Сортино

GPIQ:

1.13

SCHD:

0.41

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.16

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

0.75

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

GPIQ:

2.66

SCHD:

0.68

Индекс Язвы

GPIQ:

5.97%

SCHD:

5.09%

Дневная вол-ть

GPIQ:

22.75%

SCHD:

16.36%

Макс. просадка

GPIQ:

-21.06%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GPIQ:

-3.69%

SCHD:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.42%.

GPIQ

С начала года

1.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

2.39%

1 год

14.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-2.42%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.69%

5 лет

13.79%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GPIQ и SCHD

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIQ и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и SCHD

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности SCHD в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.42%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.94%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и SCHD

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и SCHD

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...