Сравнение GPIQ с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
GPIQ и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIQ и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 8.62% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и QDVO
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
GPIQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск
GPIQ
QDVO
Сравнение GPIQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.79 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.13 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 7.94 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и QDVO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и QDVO
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности QDVO в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и QDVO
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -17.75% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -10.24% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.70% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.51% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и QDVO
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.38% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.78% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 18.61% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.01% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.01% | -0.27% |