PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с QDVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 30.14% vs 19.25% for QDVO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 5.23%.

GPIQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
14.52%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.88%
С начала года
5.23%
6 месяцев
3.94%
1 год
19.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и QDVO

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.52%19.77%7.34%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		5.23%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between GPIQ and QDVO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between GPIQ and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и QDVO

Секторы
GPIQ
QDVO

Технологии

58.7%
50.4%

Коммуникационные услуги

14.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.2%

Здравоохранение

3.6%
4.9%

Промышленность

2.6%
2.9%

Коммунальные услуги

1.3%
0.4%

Сырьевые материалы

1.0%
2.2%

Энергетика

0.5%
0.9%

Финансовые услуги

0.2%
3.8%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
58.7%
QDVO
50.4%

Коммуникационные услуги

GPIQ
14.1%
QDVO
15.4%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
11.6%
QDVO
12.9%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
QDVO
6.2%

Здравоохранение

GPIQ
3.6%
QDVO
4.9%

Промышленность

GPIQ
2.6%
QDVO
2.9%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.3%
QDVO
0.4%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.0%
QDVO
2.2%

Энергетика

GPIQ
0.5%
QDVO
0.9%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
QDVO
3.8%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPYQDVO с VOO

Доходность на риск

GPIQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.53

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.13

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.89

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

7.31

+6.06

GPIQ vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QDVO

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-17.75%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.21%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.07%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.42%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.64%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QDVO

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

4.47%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.52%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.67%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.52%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.52%

+0.34%

Сравнение комиссий GPIQ и QDVO

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QDVO

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности QDVO в 10.56%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.63%9.81%9.18%1.74%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.56%9.92%2.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GPIQ and QDVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (7.77%) compared to QDVO (4.47%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 30.14% vs 19.25% for QDVO. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.14% return vs 19.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.56%, compared with 9.63% for GPIQ.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.56% for QDVO.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор