Сравнение GPIQ с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GPIQ и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIQ или JEPQ.
Основные характеристики
| GPIQ | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.95% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 31.08% | 29.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.75 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 14.62% | 12.20% |
| Макс. просадка | -11.66% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и JEPQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и JEPQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIQ показывает доходность 22.95%, а JEPQ немного выше – 23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и JEPQ
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPIQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и JEPQ
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности JEPQ в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.79% | 1.74% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и JEPQ
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и JEPQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.