PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

GPIQ и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%13.57%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM

Сравнение комиссий GPIQ и JEPQ

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.09

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.66

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.82

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.93

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.84

+0.47

Корреляция

Корреляция между GPIQ и JEPQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и JEPQ

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и JEPQ

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-20.07%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.58%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.89%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.55%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.36%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и JEPQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.15% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.52%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

18.54%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.91%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

16.91%

+0.83%