PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. GPIQ is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 29.00% for JEPQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%13.57%

Correlation

The correlation between GPIQ and JEPQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between GPIQ and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и JEPQ

Секторы
GPIQ
JEPQ

Технологии

53.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.9%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

GPIQ
53.8%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

GPIQ
2.9%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
JEPQ
1.0%

Энергетика

GPIQ
0.6%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM

Доходность на риск

GPIQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.49

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.29

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.31

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

16.22

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.00

+0.78

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и JEPQ

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-20.07%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.82%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.10%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.42%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.79%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и JEPQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.26%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.07%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

11.73%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.61%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

16.61%

+0.86%

Сравнение комиссий GPIQ и JEPQ

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и JEPQ

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GPIQ and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 29.00% for JEPQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 9.32% for GPIQ.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.35% for JEPQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор