PortfoliosLab logo
Сравнение GPIQ с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIQ и JEPQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.63%
32.06%
GPIQ
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

0.50

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

GPIQ:

0.85

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.12

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

0.53

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

GPIQ:

1.99

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

GPIQ:

5.65%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

GPIQ:

22.62%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

GPIQ:

-21.06%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

GPIQ:

-10.82%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


GPIQ

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-2.73%

1 год

9.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIQ и JEPQ

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIQ и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIQ: 0.50
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIQ: 0.85
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPIQ: 1.12
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIQ: 0.53
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIQ: 1.99
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.44
GPIQ
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и JEPQ

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM202420232022
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
11.16%9.18%1.74%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и JEPQ

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-10.99%
GPIQ
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и JEPQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.87%
14.72%
GPIQ
JEPQ