PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPIQ с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с QQQI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

GPIQ и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIQ или QQQI.

Корреляция

Корреляция между GPIQ и QQQI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.16%
13.56%
GPIQ
QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

0.50

QQQI:

0.57

Коэф-т Сортино

GPIQ:

0.85

QQQI:

0.94

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.12

QQQI:

1.14

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

0.53

QQQI:

0.61

Коэф-т Мартина

GPIQ:

1.99

QQQI:

2.37

Индекс Язвы

GPIQ:

5.65%

QQQI:

5.12%

Дневная вол-ть

GPIQ:

22.62%

QQQI:

21.34%

Макс. просадка

GPIQ:

-21.06%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

GPIQ:

-10.82%

QQQI:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -5.24%.

GPIQ

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-2.73%

1 год

9.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-5.24%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.43%

1 год

10.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GPIQ и QQQI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIQ и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIQ: 0.50
QQQI: 0.57
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIQ: 0.85
QQQI: 0.94
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIQ: 1.12
QQQI: 1.14
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIQ: 0.53
QQQI: 0.61
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIQ: 1.99
QQQI: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.50
0.57
GPIQ
QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQQI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности QQQI в 15.42%

TTM20242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		11.16%9.18%1.74%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.42%12.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQQI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-9.83%
GPIQ
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQQI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 15.87% и 15.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.87%
15.20%
GPIQ
QQQI