PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

GPIQ и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и QQQI

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%19.33%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQYQQQI с IQQQ

Сравнение комиссий GPIQ и QQQI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.68

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.93

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.69

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.90

+0.40

Корреляция

Корреляция между GPIQ и QQQI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQQI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQQI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-20.00%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.46%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.72%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.31%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.54%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQQI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 6.15% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.18%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.23%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

19.72%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.48%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

17.48%

+0.26%