PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с QQQI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 30.41% for QQQI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.43%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.17%
1 месяц
6.91%
С начала года
13.43%
6 месяцев
12.92%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и QQQI

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%19.33%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.43%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between GPIQ and QQQI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.98

The correlation between GPIQ and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и QQQI

Секторы
GPIQ
QQQI

Технологии

53.8%
53.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.3%

Промышленность

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

GPIQ
53.8%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
QQQI
7.7%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
QQQI
4.3%

Промышленность

GPIQ
2.9%
QQQI
3.3%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
QQQI
1.2%

Энергетика

GPIQ
0.6%
QQQI
0.7%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
QQQI
0.3%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQYQQQI с IQQQ

Доходность на риск

GPIQ vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.35

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

3.12

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

3.18

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

14.27

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.34

+0.45

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQQI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-20.00%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.61%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.17%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.20%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.14%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQQI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.68%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.85%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.98%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.07%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.07%

+0.40%

Сравнение комиссий GPIQ и QQQI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQQI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности QQQI в 13.19%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.19%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GPIQ and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to QQQI (2.68%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 30.41% for QQQI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 30.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.19%, compared with 9.32% for GPIQ.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.68% for QQQI.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор