PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. YQQQ is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 26.34% for FTQI. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и FTQI

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-9.97%-5.17%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%9.51%

Correlation

The correlation between YQQQ and FTQI is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.84

The correlation between YQQQ and FTQI has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

YQQQ vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.43

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
3.37

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.45

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.24

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

20.07

-20.86

YQQQ vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и FTQI

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-19.42%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-6.24%

-15.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-0.85%

-24.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-3.73%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

1.32%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и FTQI

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.92%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.83%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

10.87%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.82%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

12.98%

+3.57%

Сравнение комиссий YQQQ и FTQI

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и FTQI

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and FTQI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -7.48% for YQQQ. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 10.92% for FTQI.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор