PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с BUCK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 7.57% for BUCK. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.42%
1 год
7.57%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и BUCK

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-9.97%-5.17%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		2.42%4.13%2.26%

Correlation

The correlation between YQQQ and BUCK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

YQQQ vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.77

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
4.29

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.62

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

9.08

-9.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

42.55

-43.34

YQQQ vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и BUCK

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-5.43%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-0.84%

-20.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-0.02%

-24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-0.48%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

0.18%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и BUCK

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

0.44%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

1.34%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

2.74%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

3.44%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

3.44%

+13.11%

Сравнение комиссий YQQQ и BUCK

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и BUCK

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности BUCK в 7.29%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.29%7.59%8.84%4.84%0.59%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and BUCK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 7.57% vs -7.48% for YQQQ. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.57% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 7.29% for BUCK.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор