PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YORW с STWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между YORW и STWD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YORW и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.45%
334.14%
YORW
STWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

0.07

STWD:

0.09

Коэф-т Сортино

YORW:

0.26

STWD:

0.24

Коэф-т Омега

YORW:

1.03

STWD:

1.03

Коэф-т Кальмара

YORW:

0.04

STWD:

0.15

Коэф-т Мартина

YORW:

0.12

STWD:

0.40

Индекс Язвы

YORW:

12.71%

STWD:

4.36%

Дневная вол-ть

YORW:

21.98%

STWD:

19.89%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

STWD:

-66.34%

Текущая просадка

YORW:

-29.96%

STWD:

-9.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$497.87M

STWD:

$6.33B

EPS

YORW:

$1.42

STWD:

$1.10

Цена/прибыль

YORW:

24.37

STWD:

16.56

PEG коэффициент

YORW:

7.71

STWD:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$57.33M

STWD:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

$39.21M

STWD:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$33.21M

STWD:

$418.60M

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 6.15% против 6.66% соответственно.


YORW

С начала года

6.47%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-3.87%

1 год

2.35%

5 лет

-1.02%

10 лет

6.15%

STWD

С начала года

-1.47%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-4.10%

1 год

2.22%

5 лет

21.71%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и STWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
YORW: 0.07
STWD: 0.09
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YORW: 0.26
STWD: 0.24
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YORW: 1.03
STWD: 1.03
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
YORW: 0.04
STWD: 0.15
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
YORW: 0.12
STWD: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет 0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STWD равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.09
YORW
STWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и STWD

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности STWD в 10.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company
2.49%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
10.54%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%

Просадки

Сравнение просадок YORW и STWD

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.96%
-9.05%
YORW
STWD

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и STWD

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 7.09%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.09%
8.05%
YORW
STWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab