PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YORW с STWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YORW с STWD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или STWD.

Корреляция

Корреляция между YORW и STWD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YORW и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.16%
349.63%
YORW
STWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

0.08

STWD:

0.30

Коэф-т Сортино

YORW:

0.27

STWD:

0.55

Коэф-т Омега

YORW:

1.03

STWD:

1.07

Коэф-т Кальмара

YORW:

0.04

STWD:

0.49

Коэф-т Мартина

YORW:

0.13

STWD:

1.42

Индекс Язвы

YORW:

13.10%

STWD:

4.77%

Дневная вол-ть

YORW:

22.17%

STWD:

22.49%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

STWD:

-66.34%

Текущая просадка

YORW:

-28.85%

STWD:

-5.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$523.15M

STWD:

$6.54B

EPS

YORW:

$1.39

STWD:

$1.10

Коэффициент P/E

YORW:

25.65

STWD:

17.15

Коэффициент PEG

YORW:

7.71

STWD:

2.73

Коэффициент P/S

YORW:

6.98

STWD:

16.32

Коэффициент P/B

YORW:

2.21

STWD:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$57.33M

STWD:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

$39.21M

STWD:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$33.21M

STWD:

$418.60M

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.11% соответственно.

YORW

С начала года

8.16%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

-1.20%

1 год

1.41%

5 лет

-1.51%

10 лет

6.02%

STWD

С начала года

2.05%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.34%

5 лет

22.11%

10 лет

7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и STWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YORW: 0.08
STWD: 0.30
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YORW: 0.27
STWD: 0.55
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YORW: 1.03
STWD: 1.07
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YORW: 0.04
STWD: 0.49
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
YORW: 0.13
STWD: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа STWD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.30
YORW
STWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и STWD

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности STWD в 10.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company		2.45%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		10.17%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%

Просадки

Сравнение просадок YORW и STWD

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.85%
-5.81%
YORW
STWD

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и STWD

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 7.37%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.37%
13.50%
YORW
STWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию