Сравнение YORW с STWD
YORW (The York Water Company) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. YORW operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while STWD operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, YORW returned 2.47%/yr vs 6.45%/yr for STWD. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности YORW и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YORW показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 2.47% против 6.45% соответственно.
YORW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -3.77%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- -6.69%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 2.47%
- Всё время*
- 9.31%
STWD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -7.16%
- С начала года
- -4.74%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.21M | $62.64M | $61.54M | |
| $3.66M | $5.29M | $4.45M |
Сравнение доходности по годам YORW и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | -1.80% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.74% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between YORW and STWD is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
YORW:
$499.57M
STWD:
$6.01B
YORW:
$2.21
STWD:
$1.56
YORW:
13.95
STWD:
10.38
YORW:
5.75
STWD:
0.85
YORW:
-$18.46M
STWD:
$1.98B
YORW:
-$40.05M
STWD:
$1.19B
YORW:
$31.13M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YORW vs. STWD — Ранг доходности на риск
YORW
STWD
Сравнение YORW c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YORW | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.56 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.90 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YORW и STWD
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YORW | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -66.34% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -14.15% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -15.83% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -29.65% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -66.34% | +26.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -13.94% | -21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -7.62% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 8.74% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и STWD
The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YORW | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.54% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 12.54% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 16.35% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 24.13% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 30.13% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и STWD
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности STWD в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.84% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
YORW The York Water Company | 2.93% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YORW and STWD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YORW has higher volatility (6.70%) compared to STWD (5.54%). In terms of maximum drawdown, YORW dropped -46.68% vs STWD's -66.34%.
YORW currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YORW и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор