Сравнение YORW с STWD
YORW (The York Water Company) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. YORW operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while STWD operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, YORW returned 2.42%/yr vs 7.63%/yr for STWD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YORW и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YORW показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 2.42% против 7.63% соответственно.
YORW
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -7.15%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- -9.80%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- 2.42%
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам YORW и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | -7.15% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between YORW and STWD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
YORW:
$1.97
STWD:
$1.39
YORW:
14.94
STWD:
12.19
YORW:
6.17
STWD:
1.00
YORW:
-$18.46M
STWD:
$1.98B
YORW:
-$40.05M
STWD:
$1.19B
YORW:
$31.13M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YORW vs. STWD — Ранг доходности на риск
YORW
STWD
Сравнение YORW c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YORW | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.38 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.65 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YORW | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок YORW и STWD
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YORW | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -66.34% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -14.53% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -16.66% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -29.65% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -66.34% | +26.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.87% | -12.67% | -26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -7.57% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 8.47% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и STWD
Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 3.80%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YORW | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.59% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 12.21% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 16.67% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 24.29% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 30.13% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и STWD
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности STWD в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
YORW The York Water Company | 3.05% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YORW and STWD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.59%) compared to YORW (3.80%). In terms of maximum drawdown, YORW dropped -46.68% vs STWD's -66.34%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YORW и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор