Сравнение YORW с STWD
YORW (The York Water Company) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. YORW operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while STWD operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, YORW returned 2.15%/yr vs 7.55%/yr for STWD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YORW и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YORW показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 2.15% против 7.55% соответственно.
YORW
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- -6.03%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- -6.71%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 2.15%
STWD
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- -1.43%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- -8.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам YORW и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | -0.24% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 0.43% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between YORW and STWD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
YORW:
$507.51M
STWD:
$6.34B
YORW:
$2.21
STWD:
$1.56
YORW:
14.17
STWD:
10.94
YORW:
5.85
STWD:
0.90
YORW:
-$18.46M
STWD:
$1.98B
YORW:
-$40.05M
STWD:
$1.19B
YORW:
$31.13M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YORW vs. STWD — Ранг доходности на риск
YORW
STWD
Сравнение YORW c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YORW | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.65 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.06 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YORW и STWD
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YORW | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -66.34% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.45% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -16.66% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -29.65% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -66.34% | +26.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -9.27% | -25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -7.60% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 9.00% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и STWD
The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YORW | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.68% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.40% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 16.97% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 24.17% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 30.12% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и STWD
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности STWD в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.23% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
YORW The York Water Company | 2.88% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YORW and STWD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YORW has higher volatility (6.18%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, YORW dropped -46.68% vs STWD's -66.34%.
YORW currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YORW и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор