Сравнение STWD с O
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STWD in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, STWD returned 7.70%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.70% против 4.46% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 7.70%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам STWD и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.41% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between STWD and O is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.43 |
The correlation between STWD and O shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.39
O:
$1.17
STWD:
12.05
O:
52.40
STWD:
0.99
O:
4.27
STWD:
2.13
O:
7.08
STWD:
$1.98B
O:
$5.92B
STWD:
$1.19B
O:
$3.89B
STWD:
$1.83B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. O — Ранг доходности на риск
STWD
O
Сравнение STWD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.02 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.38 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и O
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -48.45% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -11.10% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -26.49% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -34.48% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -48.28% | -18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -7.72% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -9.20% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 4.76% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и O
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.68%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.97% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.17% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 16.50% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 18.92% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 25.66% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и O
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.47% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и O
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and O have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.97%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор