PortfoliosLab logo
Сравнение STWD с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STWD и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STWD и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.87%
420.18%
STWD
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STWD:

0.25

O:

0.69

Коэф-т Сортино

STWD:

0.49

O:

1.05

Коэф-т Омега

STWD:

1.06

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

STWD:

0.41

O:

0.51

Коэф-т Мартина

STWD:

1.18

O:

1.40

Индекс Язвы

STWD:

4.78%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

STWD:

22.43%

O:

18.52%

Макс. просадка

STWD:

-66.34%

O:

-48.45%

Текущая просадка

STWD:

-5.76%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STWD:

$6.56B

O:

$50.96B

EPS

STWD:

$1.10

O:

$0.98

Коэффициент P/E

STWD:

17.16

O:

58.05

Коэффициент PEG

STWD:

2.73

O:

5.52

Коэффициент P/S

STWD:

16.36

O:

9.65

Коэффициент P/B

STWD:

0.99

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.17B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.11B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$418.60M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STWD имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции O немного впереди с 7.21%.


STWD

С начала года

2.10%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-0.23%

1 год

6.84%

5 лет

21.80%

10 лет

7.16%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STWD и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STWD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STWD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STWD: 0.25
O: 0.69
Коэффициент Сортино STWD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STWD: 0.49
O: 1.05
Коэффициент Омега STWD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STWD: 1.06
O: 1.13
Коэффициент Кальмара STWD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STWD: 0.41
O: 0.51
Коэффициент Мартина STWD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STWD: 1.18
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.69
STWD
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и O

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
10.17%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок STWD и O

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.76%
-12.20%
STWD
O

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и O

Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
8.32%
STWD
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию