Сравнение STWD с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности STWD и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STWD и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.47% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.83
O:
$1.75
STWD:
9.33
O:
35.44
STWD:
0.87
O:
7.26
STWD:
2.05
O:
6.53
STWD:
$1.88B
O:
$5.75B
STWD:
$693.29M
O:
-$3.85B
STWD:
$1.37B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.89% против 5.07% соответственно.
STWD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.89%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. O — Ранг доходности на риск
STWD
O
Сравнение STWD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.86 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.24 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.19 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.57 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.86 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между STWD и O составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и O
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.24% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и O
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| STWD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -48.45% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -11.10% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -34.48% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -48.28% | -18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -8.00% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -9.22% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 3.70% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и O
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STWD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.53% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 11.31% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 16.84% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 18.89% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 25.69% | +4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности