PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STWD с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STWD с O

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STWD in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, STWD returned 7.55%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STWD и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.55% против 4.51% соответственно.

STWD

1 день
2.58%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
-1.43%
С начала года
0.43%
1 год
-8.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.62%
10 лет*
7.55%

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STWD и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		0.43%4.91%-0.56%26.70%-17.33%35.88%-12.01%36.80%1.11%6.08%
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between STWD and O is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г.

0.43

The correlation between STWD and O shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STWD:

$6.34B

O:

$61.31B

EPS

STWD:

$1.56

O:

$1.32

Коэффициент P/E

STWD:

10.94

O:

49.88

Коэффициент PEG

STWD:

0.90

O:

4.06

Коэффициент P/S

STWD:

1.94

O:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.98B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.19B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$1.83B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starwood Property Trust, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с STWD:
STWD с AGNCSTWD с BXMTSTWD с ABRSTWD с LADRSTWD с OLPSTWD с SCHDSTWD с BXP
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

STWD vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STWD
Ранг доходности на риск STWD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STWD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STWDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.33

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.87

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.01

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

4.57

-5.63

STWD vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STWD и O

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STWDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-48.45%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.10%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-26.49%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-34.48%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-48.28%

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-0.97%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-9.19%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

4.86%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и O

Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.68%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STWDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.93%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.10%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

16.74%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

19.06%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

25.67%

+4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и O

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности O в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		11.23%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
512.46M
1.55B
(STWD) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STWD и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Starwood Property Trust, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
STWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

STWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

STWD and O have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.93%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STWD и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор