PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YORW с CWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YORW с CWT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YORW (The York Water Company) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, YORW returned 2.42%/yr vs 6.17%/yr for CWT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YORW и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 2.42% против 6.17% соответственно.

YORW

1 день
-1.90%
1 месяц
0.75%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-8.22%
1 год
-6.77%
3 года*
-9.80%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
2.42%

CWT

1 день
-1.30%
1 месяц
4.76%
С начала года
4.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
-1.25%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YORW и CWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YORW
The York Water Company		-7.15%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%
CWT
California Water Service Group		4.87%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%

Correlation

The correlation between YORW and CWT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.37

Over the past year, YORW and CWT have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

YORW:

$1.97

CWT:

$1.99

Коэффициент P/E

YORW:

14.94

CWT:

22.46

Коэффициент PEG

YORW:

6.17

CWT:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

-$18.46M

CWT:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

-$40.05M

CWT:

$366.63M

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$31.13M

CWT:

$329.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company

California Water Service Group

Часто сравнивают с YORW:
YORW с AWKYORW с AWRYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD
Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLICWT с VOO

Доходность на риск

YORW vs. CWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YORW c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YORWCWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.05

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.09

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.09

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.16

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YORW vs. CWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CWT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YORWCWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Просадки

Сравнение просадок YORW и CWT

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и CWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YORWCWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.68%

-38.21%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.59%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.95%

-25.08%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-38.21%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-38.21%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.87%

-31.13%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-11.69%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

7.66%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и CWT

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 3.80%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YORWCWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.86%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

18.94%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

24.09%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

24.27%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

27.74%

+1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и CWT

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности CWT в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.84%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
YORW
The York Water Company		3.05%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M202220232024202520260
214.57M
(YORW) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

YORW and CWT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWT has higher volatility (6.86%) compared to YORW (3.80%). In terms of maximum drawdown, YORW dropped -46.68% vs CWT's -38.21%.

CWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YORW и CWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор