PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YORW с CWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YORW с CWT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и California Water Service Group (CWT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или CWT.

Корреляция

Корреляция между YORW и CWT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YORW и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,102.24%
797.12%
YORW
CWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

-0.01

CWT:

0.39

Коэф-т Сортино

YORW:

0.14

CWT:

0.73

Коэф-т Омега

YORW:

1.02

CWT:

1.08

Коэф-т Кальмара

YORW:

-0.01

CWT:

0.23

Коэф-т Мартина

YORW:

-0.02

CWT:

0.82

Индекс Язвы

YORW:

13.16%

CWT:

10.84%

Дневная вол-ть

YORW:

22.24%

CWT:

22.52%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

CWT:

-38.24%

Текущая просадка

YORW:

-30.00%

CWT:

-26.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$505.79M

CWT:

$2.98B

EPS

YORW:

$1.42

CWT:

$3.25

Коэффициент P/E

YORW:

24.49

CWT:

15.31

Коэффициент PEG

YORW:

7.71

CWT:

2.70

Коэффициент P/S

YORW:

6.75

CWT:

2.88

Коэффициент P/B

YORW:

2.16

CWT:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$57.33M

CWT:

$766.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

$39.21M

CWT:

$486.43M

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$33.21M

CWT:

$284.48M

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 5.58% против 9.76% соответственно.

YORW

С начала года

6.41%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-2.26%

1 год

0.21%

5 лет

-2.36%

10 лет

5.58%

CWT

С начала года

10.06%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-2.83%

1 год

5.80%

5 лет

1.50%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и CWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг риск-скорректированной доходности CWT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YORW: -0.01
CWT: 0.39
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YORW: 0.14
CWT: 0.73
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YORW: 1.02
CWT: 1.08
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YORW: -0.01
CWT: 0.23
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YORW: -0.02
CWT: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CWT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.39
YORW
CWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и CWT

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CWT в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company		2.49%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
CWT
California Water Service Group		2.30%2.43%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%2.64%

Просадки

Сравнение просадок YORW и CWT

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки CWT в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и CWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.00%
-26.42%
YORW
CWT

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и CWT

The York Water Company (YORW) и California Water Service Group (CWT) имеют волатильность 7.40% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
7.54%
YORW
CWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию