Сравнение YORW с CWT
YORW (The York Water Company) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, YORW returned 1.87%/yr vs 5.37%/yr for CWT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YORW и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YORW показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 1.87% против 5.37% соответственно.
YORW
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- 1.87%
CWT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам YORW и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | -4.46% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
CWT California Water Service Group | 8.45% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between YORW and CWT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г. | 0.37 |
Over the past year, YORW and CWT have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
YORW:
$1.97
CWT:
$1.99
YORW:
15.37
CWT:
23.22
YORW:
6.34
CWT:
0.56
YORW:
-$18.46M
CWT:
$1.01B
YORW:
-$40.05M
CWT:
$366.63M
YORW:
$31.13M
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YORW vs. CWT — Ранг доходности на риск
YORW
CWT
Сравнение YORW c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YORW | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.02 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.03 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YORW и CWT
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YORW | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -38.21% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -14.59% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -24.13% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -38.21% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -38.21% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | -28.78% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -11.72% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 7.80% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и CWT
Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 5.80%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YORW | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.62% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 18.78% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 24.31% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 24.25% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 27.74% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и CWT
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CWT в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.74% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
YORW The York Water Company | 2.96% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YORW and CWT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (7.62%) compared to YORW (5.80%). In terms of maximum drawdown, YORW dropped -46.68% vs CWT's -38.21%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YORW и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор