PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YORW с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YORW с GWRS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или GWRS.

Корреляция

Корреляция между YORW и GWRS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YORW и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.32%
108.25%
YORW
GWRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

0.01

GWRS:

-0.46

Коэф-т Сортино

YORW:

0.18

GWRS:

-0.49

Коэф-т Омега

YORW:

1.02

GWRS:

0.94

Коэф-т Кальмара

YORW:

0.01

GWRS:

-0.28

Коэф-т Мартина

YORW:

0.02

GWRS:

-1.17

Индекс Язвы

YORW:

13.13%

GWRS:

11.37%

Дневная вол-ть

YORW:

22.20%

GWRS:

28.60%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

GWRS:

-51.67%

Текущая просадка

YORW:

-29.60%

GWRS:

-44.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$505.79M

GWRS:

$286.81M

EPS

YORW:

$1.42

GWRS:

$0.24

Коэффициент P/E

YORW:

24.75

GWRS:

43.54

Коэффициент PEG

YORW:

7.71

GWRS:

2.89

Коэффициент P/S

YORW:

6.75

GWRS:

5.44

Коэффициент P/B

YORW:

2.21

GWRS:

6.02

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$57.33M

GWRS:

$41.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

$39.21M

GWRS:

$27.64M

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$33.21M

GWRS:

$20.37M

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -9.19%.

YORW

С начала года

7.02%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-0.84%

1 год

0.79%

5 лет

-1.72%

10 лет

5.57%

GWRS

С начала года

-9.19%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-13.85%

1 год

-13.40%

5 лет

2.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и GWRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YORW: 0.01
GWRS: -0.46
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YORW: 0.18
GWRS: -0.49
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YORW: 1.02
GWRS: 0.94
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YORW: 0.01
GWRS: -0.28
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YORW: 0.02
GWRS: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.46
YORW
GWRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и GWRS

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GWRS в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company		2.47%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.92%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.80%2.94%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YORW и GWRS

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.60%
-44.90%
YORW
GWRS

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и GWRS

The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеют волатильность 7.41% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.41%
7.38%
YORW
GWRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию