PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YORW с GWRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YORW с GWRS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Доходность

Сравнение доходности YORW и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YORW и GWRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YORW
The York Water Company		-1.04%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-6.38%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%

Фундаментальные показатели

EPS

YORW:

$2.09

GWRS:

$0.11

Коэффициент P/E

YORW:

14.98

GWRS:

72.55

Коэффициент PEG

YORW:

6.18

GWRS:

47.88

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$0.00

GWRS:

$55.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

-$20.81M

GWRS:

$51.72M

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$33.48M

GWRS:

$30.76M

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -6.38%.

YORW

1 день
1.03%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.14%
1 год
-6.42%
3 года*
-9.10%
5 лет*
-6.51%
10 лет*
2.37%

GWRS

1 день
2.48%
1 месяц
-12.60%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-20.73%
3 года*
-11.76%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company

Global Water Resources, Inc.

Часто сравнивают с YORW:
YORW с CWTYORW с AWKYORW с AWRYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD
Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с AWKGWRS с PRMWGWRS с CGW

Доходность на риск

YORW vs. GWRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YORW c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YORWGWRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

-0.65

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

-0.70

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.64

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

-1.47

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YORW vs. GWRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YORWGWRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.65

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.16

Корреляция

Корреляция между YORW и GWRS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и GWRS

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности GWRS в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YORW
The York Water Company		2.86%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.88%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YORW и GWRS

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки GWRS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и GWRS.

Загрузка...

Показатели просадок

YORWGWRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.68%

-60.89%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-33.97%

+17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-60.89%

+21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.85%

-57.03%

+22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-21.13%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

14.86%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и GWRS

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 6.69%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 18.37%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YORWGWRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

18.37%

-11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

26.62%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

32.03%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

31.97%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

33.74%

-4.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-60.00M-40.00M-20.00M0.0020.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-58.02M
13.54M
(YORW) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию