Сравнение YORW с GWRS
YORW (The York Water Company) and GWRS (Global Water Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, YORW returned 2.47%/yr vs 2.19%/yr for GWRS. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности YORW и GWRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YORW показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -11.36%. За последние 10 лет акции YORW превзошли акции GWRS по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.19% соответственно.
YORW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -3.77%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- -6.69%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 2.47%
- Всё время*
- 9.31%
GWRS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -14.45%
- С начала года
- -11.36%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- -13.84%
- 5 лет*
- -14.05%
- 10 лет*
- 2.19%
- Всё время*
- 1.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $534.64K | $593.83K | $847.29K | |
| $3.66M | $5.29M | $4.45M |
Сравнение доходности по годам YORW и GWRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | -1.80% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | -11.36% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
Correlation
The correlation between YORW and GWRS is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
YORW:
$499.57M
GWRS:
$210.55M
YORW:
$2.21
GWRS:
$0.07
YORW:
13.95
GWRS:
101.68
YORW:
5.75
GWRS:
67.11
YORW:
-$18.46M
GWRS:
$56.59M
YORW:
-$40.05M
GWRS:
$16.24M
YORW:
$31.13M
GWRS:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YORW vs. GWRS — Ранг доходности на риск
YORW
GWRS
Сравнение YORW c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YORW | GWRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.55 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.88 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YORW и GWRS
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки GWRS в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и GWRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YORW | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -63.38% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -38.17% | +24.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -48.36% | +21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -63.38% | +23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -63.38% | +23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -59.32% | +23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -22.55% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 23.87% | -16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и GWRS
Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 6.70%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YORW | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.93% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 26.88% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 33.74% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 32.27% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 33.50% | -4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и GWRS
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности GWRS в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.15% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
YORW The York Water Company | 2.93% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YORW and GWRS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (7.93%) compared to YORW (6.70%). In terms of maximum drawdown, YORW dropped -46.68% vs GWRS's -63.38%.
YORW currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YORW и GWRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор