PortfoliosLab logo
Сравнение YORW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YORW и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YORW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.45%
557.49%
YORW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

-0.01

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

YORW:

0.14

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

YORW:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

YORW:

-0.01

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

YORW:

-0.02

VOO:

2.28

Индекс Язвы

YORW:

13.16%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

YORW:

22.24%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

YORW:

-30.00%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.58% против 12.13% соответственно.


YORW

С начала года

6.41%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-2.26%

1 год

0.21%

5 лет

-2.36%

10 лет

5.58%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YORW: -0.01
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YORW: 0.14
VOO: 0.89
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YORW: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YORW: -0.01
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YORW: -0.02
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.55
YORW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и VOO

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company
2.49%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок YORW и VOO

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.00%
-9.85%
YORW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и VOO

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 7.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
13.96%
YORW
VOO