PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YORW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YORW с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или VOO.

Корреляция

Корреляция между YORW и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YORW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

-0.46

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

YORW:

-0.52

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

YORW:

0.94

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

YORW:

-0.27

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

YORW:

-0.78

VOO:

2.83

Индекс Язвы

YORW:

13.83%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

YORW:

23.29%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

YORW:

-32.27%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.02% против 12.82% соответственно.

YORW

С начала года

2.96%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

-5.01%

1 год

-10.64%

3 года

-3.76%

5 лет

-2.76%

10 лет

6.02%

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и VOO

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company		2.57%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок YORW и VOO

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и VOO

The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...