Сравнение YORW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности YORW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YORW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | -2.06% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, YORW показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.21% против 14.14% соответственно.
YORW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- -9.29%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 2.21%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YORW vs. VOO — Ранг доходности на риск
YORW
VOO
Сравнение YORW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YORW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.01 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.53 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.55 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.31 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YORW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.01 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.79 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между YORW и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и VOO
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | 2.89% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок YORW и VOO
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YORW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -33.99% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -11.98% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -24.52% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -33.99% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -5.55% | -29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -3.72% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 2.55% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и VOO
The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YORW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.34% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 9.47% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 18.11% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 16.82% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 17.99% | +11.66% |