PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YORW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YORW с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности YORW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YORW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YORW
The York Water Company		-2.06%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.21% против 14.06% соответственно.

YORW

1 день
1.71%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
4.87%
1 год
-8.46%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.21%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YORW:
YORW с CWTYORW с AWKYORW с AWRYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с VOOYORW с STWD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

YORW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YORW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YORWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.96

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

1.49

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.53

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

7.27

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YORW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YORWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.96

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.70

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между YORW и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и SPY

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YORW
The York Water Company		2.89%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок YORW и SPY

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

YORWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.68%

-55.19%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.05%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-24.50%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-33.72%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.52%

-5.53%

-29.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-9.09%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

2.54%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и SPY

The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YORWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.35%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

9.50%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

19.06%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

17.06%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

17.92%

+11.73%