Сравнение STWD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или SCHD.
Основные характеристики
| STWD | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.74% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 14.61% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | -0.36% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.38% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 2.40 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 22.72% | 11.31% |
| Макс. просадка | -66.33% | -33.37% |
| Текущая просадка | -5.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STWD и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STWD и SCHD
С начала года, STWD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STWD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и SCHD
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.90% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и SCHD
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и SCHD
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.