PortfoliosLab logo
Сравнение YORW с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между YORW и AWK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YORW и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.51%
955.18%
YORW
AWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

-0.01

AWK:

0.95

Коэф-т Сортино

YORW:

0.14

AWK:

1.48

Коэф-т Омега

YORW:

1.02

AWK:

1.18

Коэф-т Кальмара

YORW:

-0.01

AWK:

0.65

Коэф-т Мартина

YORW:

-0.02

AWK:

2.55

Индекс Язвы

YORW:

13.16%

AWK:

8.47%

Дневная вол-ть

YORW:

22.24%

AWK:

22.94%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

AWK:

-37.10%

Текущая просадка

YORW:

-30.00%

AWK:

-18.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$505.79M

AWK:

$28.48B

EPS

YORW:

$1.42

AWK:

$5.38

Коэффициент P/E

YORW:

24.49

AWK:

26.76

Коэффициент PEG

YORW:

7.71

AWK:

3.73

Коэффициент P/S

YORW:

6.75

AWK:

6.08

Коэффициент P/B

YORW:

2.16

AWK:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$57.33M

AWK:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

$39.21M

AWK:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$33.21M

AWK:

$2.08B

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 5.58% против 12.46% соответственно.


YORW

С начала года

6.41%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-2.26%

1 год

0.21%

5 лет

-2.36%

10 лет

5.58%

AWK

С начала года

16.61%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

5.19%

1 год

22.21%

5 лет

4.71%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и AWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YORW: -0.01
AWK: 0.95
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YORW: 0.14
AWK: 1.48
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YORW: 1.02
AWK: 1.18
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YORW: -0.01
AWK: 0.65
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YORW: -0.02
AWK: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.95
YORW
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и AWK

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности AWK в 2.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company
2.49%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.12%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%

Просадки

Сравнение просадок YORW и AWK

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.00%
-18.43%
YORW
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и AWK

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 7.40%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
8.73%
YORW
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию