PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YORW с AWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YORW с AWK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и American Water Works Company, Inc. (AWK).

Доходность

Сравнение доходности YORW и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YORW и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YORW
The York Water Company		-2.06%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Фундаментальные показатели

EPS

YORW:

$2.09

AWK:

$5.70

Коэффициент P/E

YORW:

14.83

AWK:

24.01

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$0.00

AWK:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

-$20.81M

AWK:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$33.48M

AWK:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 2.21% против 9.11% соответственно.

YORW

1 день
1.71%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
4.87%
1 год
-8.46%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.21%

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с YORW:
YORW с CWTYORW с AWRYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD
Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с XYLAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с WMS

Доходность на риск

YORW vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YORW c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YORWAWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.20

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-0.13

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.99

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.28

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-0.54

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YORW vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YORWAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.29

Корреляция

Корреляция между YORW и AWK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и AWK

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности AWK в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YORW
The York Water Company		2.89%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.42%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Просадки

Сравнение просадок YORW и AWK

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и AWK.

Загрузка...

Показатели просадок

YORWAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.68%

-37.10%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-17.61%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-37.10%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-37.10%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.52%

-20.71%

-14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-9.34%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

9.15%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и AWK

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 6.57%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YORWAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.02%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

16.42%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

23.09%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

22.77%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

23.65%

+6.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-58.02M
1.27B
(YORW) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию