PortfoliosLab logo
Сравнение YORW с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между YORW и AWK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности YORW и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.47%
-6.25%
YORW
AWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

-0.69

AWK:

-0.29

Коэф-т Сортино

YORW:

-0.87

AWK:

-0.27

Коэф-т Омега

YORW:

0.90

AWK:

0.97

Коэф-т Кальмара

YORW:

-0.39

AWK:

-0.15

Коэф-т Мартина

YORW:

-1.64

AWK:

-0.72

Индекс Язвы

YORW:

8.88%

AWK:

7.99%

Дневная вол-ть

YORW:

21.12%

AWK:

19.90%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

AWK:

-37.10%

Текущая просадка

YORW:

-37.49%

AWK:

-31.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$446.89M

AWK:

$23.90B

EPS

YORW:

$1.48

AWK:

$5.04

Цена/прибыль

YORW:

21.01

AWK:

24.33

PEG коэффициент

YORW:

7.71

AWK:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$56.09M

AWK:

$3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

$38.19M

AWK:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$31.59M

AWK:

$1.96B

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 4.95% против 10.62% соответственно.


YORW

С начала года

-4.98%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

-16.47%

1 год

-13.64%

5 лет

-5.17%

10 лет

4.95%

AWK

С начала года

-1.51%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-6.25%

1 год

-5.53%

5 лет

1.81%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The York Water Company

American Water Works Company, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и AWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.69-0.29
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.87-0.27
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.900.97
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.39-0.15
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.64-0.72
YORW
AWK

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.69
-0.29
YORW
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и AWK

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности AWK в 2.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company
2.74%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.45%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%

Просадки

Сравнение просадок YORW и AWK

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-37.49%
-31.11%
YORW
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и AWK

The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.59%
4.76%
YORW
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B2020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
19.72M
1.32B
(YORW) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с YORW или AWK


ANET
CE
CGNX
CUBI
ELV
FDS
FICO
GPK
ICE
KMI
LKQ
MKTX
VRTX
MSCI
NRC
OLED
STEP
TDG
TW
VRSN
YORW
BA
O
MMM
JNJ
PG
KO
HD
ZBH
TER
LRCX
INGR
ECL
OTIS
WM
ADI
ROK
ABBV
LMT
V
ADP
SHW
MCD
NEE
AWK
1 / 3

Последние обсуждения