PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YORW с ARTNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YORW с ARTNA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или ARTNA.

Корреляция

Корреляция между YORW и ARTNA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности YORW и ARTNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,102.24%
752.95%
YORW
ARTNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

-0.01

ARTNA:

0.04

Коэф-т Сортино

YORW:

0.14

ARTNA:

0.26

Коэф-т Омега

YORW:

1.02

ARTNA:

1.03

Коэф-т Кальмара

YORW:

-0.01

ARTNA:

0.02

Коэф-т Мартина

YORW:

-0.02

ARTNA:

0.08

Индекс Язвы

YORW:

13.16%

ARTNA:

15.05%

Дневная вол-ть

YORW:

22.24%

ARTNA:

28.70%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

ARTNA:

-49.39%

Текущая просадка

YORW:

-30.00%

ARTNA:

-41.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$505.79M

ARTNA:

$356.80M

EPS

YORW:

$1.42

ARTNA:

$1.98

Коэффициент P/E

YORW:

24.49

ARTNA:

17.34

Коэффициент PEG

YORW:

7.71

ARTNA:

7.29

Коэффициент P/S

YORW:

6.75

ARTNA:

3.31

Коэффициент P/B

YORW:

2.16

ARTNA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$57.33M

ARTNA:

$83.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

$39.21M

ARTNA:

$38.52M

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$33.21M

ARTNA:

$38.09M

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у ARTNA с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям ARTNA по среднегодовой доходности: 5.58% против 7.67% соответственно.

YORW

С начала года

6.41%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-2.26%

1 год

0.21%

5 лет

-2.36%

10 лет

5.58%

ARTNA

С начала года

8.99%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

1.34%

1 год

2.34%

5 лет

1.61%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и ARTNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
ARTNA
Ранг риск-скорректированной доходности ARTNA, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c ARTNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YORW: -0.01
ARTNA: 0.04
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YORW: 0.14
ARTNA: 0.26
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YORW: 1.02
ARTNA: 1.03
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YORW: -0.01
ARTNA: 0.02
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YORW: -0.02
ARTNA: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ARTNA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и ARTNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.04
YORW
ARTNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и ARTNA

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ARTNA в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company		2.49%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.50%3.74%2.74%1.86%2.26%2.71%2.64%2.74%2.40%2.82%3.15%3.75%

Просадки

Сравнение просадок YORW и ARTNA

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки ARTNA в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и ARTNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.00%
-41.24%
YORW
ARTNA

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и ARTNA

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 7.40%, в то время как у Artesian Resources Corporation (ARTNA) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
8.26%
YORW
ARTNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и ARTNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Artesian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию