PortfoliosLab logo
Сравнение YORW с ARTNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между YORW и ARTNA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности YORW и ARTNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.47%
-18.06%
YORW
ARTNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

-0.69

ARTNA:

-0.63

Коэф-т Сортино

YORW:

-0.87

ARTNA:

-0.75

Коэф-т Омега

YORW:

0.90

ARTNA:

0.91

Коэф-т Кальмара

YORW:

-0.39

ARTNA:

-0.38

Коэф-т Мартина

YORW:

-1.64

ARTNA:

-1.65

Индекс Язвы

YORW:

8.88%

ARTNA:

11.10%

Дневная вол-ть

YORW:

21.12%

ARTNA:

29.28%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

ARTNA:

-48.38%

Текущая просадка

YORW:

-37.49%

ARTNA:

-47.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$446.89M

ARTNA:

$315.38M

EPS

YORW:

$1.48

ARTNA:

$1.95

Цена/прибыль

YORW:

21.01

ARTNA:

15.73

PEG коэффициент

YORW:

7.71

ARTNA:

7.29

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$56.09M

ARTNA:

$81.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

$38.19M

ARTNA:

$34.48M

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$31.59M

ARTNA:

$37.08M

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у ARTNA с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям ARTNA по среднегодовой доходности: 4.95% против 6.24% соответственно.


YORW

С начала года

-4.98%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

-16.47%

1 год

-13.64%

5 лет

-5.17%

10 лет

4.95%

ARTNA

С начала года

-2.97%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-16.49%

5 лет

-0.82%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и ARTNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

ARTNA
Ранг риск-скорректированной доходности ARTNA, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c ARTNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.69-0.63
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.87-0.75
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.900.91
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.39-0.38
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.64-1.65
YORW
ARTNA

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTNA равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и ARTNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.69
-0.63
YORW
ARTNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и ARTNA

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности ARTNA в 3.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company
2.74%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
ARTNA
Artesian Resources Corporation
3.85%3.74%2.74%1.86%2.26%2.71%2.64%2.74%2.40%2.82%3.15%3.75%

Просадки

Сравнение просадок YORW и ARTNA

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, примерно равная максимальной просадке ARTNA в -48.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и ARTNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-37.49%
-47.69%
YORW
ARTNA

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и ARTNA

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 5.59%, в то время как у Artesian Resources Corporation (ARTNA) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.59%
7.07%
YORW
ARTNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и ARTNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Artesian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию