Сравнение YORW с ARTNA
YORW (The York Water Company) and ARTNA (Artesian Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, YORW returned 2.47%/yr vs 3.40%/yr for ARTNA. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности YORW и ARTNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YORW показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у ARTNA с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям ARTNA по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.40% соответственно.
YORW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -3.77%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- -6.69%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 2.47%
- Всё время*
- 9.31%
ARTNA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 9.90%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 3.40%
- Всё время*
- 9.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.17M | $1.08M | $1.20M | |
| $3.66M | $5.29M | $4.45M |
Сравнение доходности по годам YORW и ARTNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YORW The York Water Company | -1.80% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
ARTNA Artesian Resources Corporation | 9.90% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
Correlation
The correlation between YORW and ARTNA is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г. | 0.35 |
Over the past year, YORW and ARTNA have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
YORW:
$499.57M
ARTNA:
$351.75M
YORW:
$2.21
ARTNA:
$2.26
YORW:
13.95
ARTNA:
15.08
YORW:
5.75
ARTNA:
2.49
YORW:
-$18.46M
ARTNA:
$114.83M
YORW:
-$40.05M
ARTNA:
$46.30M
YORW:
$31.13M
ARTNA:
$51.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YORW vs. ARTNA — Ранг доходности на риск
YORW
ARTNA
Сравнение YORW c ARTNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Artesian Resources Corporation (ARTNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YORW | ARTNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.31 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YORW и ARTNA
Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки ARTNA в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и ARTNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YORW | ARTNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -49.39% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -12.26% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -35.33% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -49.39% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -49.39% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -38.47% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -11.50% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 5.07% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности YORW и ARTNA
The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Artesian Resources Corporation (ARTNA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YORW | ARTNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.99% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 14.45% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 20.24% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 25.92% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 27.69% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YORW и ARTNA
Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности ARTNA в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.68% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
YORW The York Water Company | 2.93% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YORW и ARTNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Artesian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YORW and ARTNA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YORW has higher volatility (6.70%) compared to ARTNA (4.99%). In terms of maximum drawdown, YORW dropped -46.68% vs ARTNA's -49.39%.
ARTNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YORW и ARTNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор