Сравнение STWD с OLP
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STWD in REIT - Mortgage, OLP in REIT - Diversified. Over the past 10 years, STWD returned 7.70%/yr vs 8.08%/yr for OLP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и OLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 24.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STWD имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции OLP немного впереди с 8.08%.
STWD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 7.70%
OLP
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 24.01%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам STWD и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.41% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 24.01% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Correlation
The correlation between STWD and OLP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between STWD and OLP shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.39
OLP:
$1.31
STWD:
12.05
OLP:
18.77
STWD:
0.99
OLP:
1.35
STWD:
2.13
OLP:
5.10
STWD:
$1.98B
OLP:
$101.35M
STWD:
$1.19B
OLP:
$26.40M
STWD:
$1.83B
OLP:
$84.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. OLP — Ранг доходности на риск
STWD
OLP
Сравнение STWD c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.28 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.54 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и OLP
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и OLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -87.45% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -18.05% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -28.83% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -44.10% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -60.23% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -8.39% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -13.41% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 9.70% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и OLP
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.68%, в то время как у One Liberty Properties, Inc. (OLP) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.25% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.60% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 19.50% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 23.95% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 31.70% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и OLP
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности OLP в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.30% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.47% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и OLP
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and OLP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLP has higher volatility (5.25%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs OLP's -87.45%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и OLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор