Сравнение STWD с OLP
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STWD in REIT - Mortgage, OLP in REIT - Diversified. Over the past 10 years, STWD returned 7.63%/yr vs 7.81%/yr for OLP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и OLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 16.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STWD имеют среднегодовую доходность 7.63%, а акции OLP немного впереди с 7.81%.
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
OLP
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам STWD и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 16.66% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Correlation
The correlation between STWD and OLP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between STWD and OLP shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.39
OLP:
$1.31
STWD:
12.19
OLP:
17.66
STWD:
1.00
OLP:
1.27
STWD:
2.16
OLP:
4.80
STWD:
$1.98B
OLP:
$101.35M
STWD:
$1.19B
OLP:
$26.40M
STWD:
$1.83B
OLP:
$84.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. OLP — Ранг доходности на риск
STWD
OLP
Сравнение STWD c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.06 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 0.12 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.06 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок STWD и OLP
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и OLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -87.45% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -18.57% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -28.83% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -44.10% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -60.23% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -13.82% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -13.42% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 9.86% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и OLP
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с One Liberty Properties, Inc. (OLP) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.32% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.39% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 19.15% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 24.08% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 31.68% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и OLP
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности OLP в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.76% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и OLP
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and OLP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.59%) compared to OLP (5.32%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs OLP's -87.45%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и OLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор