PortfoliosLab logo
Сравнение STWD с OLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STWD и OLP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STWD и OLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.87%
914.96%
STWD
OLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STWD:

0.25

OLP:

0.56

Коэф-т Сортино

STWD:

0.49

OLP:

0.90

Коэф-т Омега

STWD:

1.06

OLP:

1.11

Коэф-т Кальмара

STWD:

0.41

OLP:

0.51

Коэф-т Мартина

STWD:

1.18

OLP:

1.63

Индекс Язвы

STWD:

4.78%

OLP:

7.90%

Дневная вол-ть

STWD:

22.43%

OLP:

22.84%

Макс. просадка

STWD:

-66.34%

OLP:

-87.45%

Текущая просадка

STWD:

-5.76%

OLP:

-17.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STWD:

$6.56B

OLP:

$521.76M

EPS

STWD:

$1.10

OLP:

$1.40

Коэффициент P/E

STWD:

17.16

OLP:

17.15

Коэффициент PEG

STWD:

2.73

OLP:

0.00

Коэффициент P/S

STWD:

16.36

OLP:

5.77

Коэффициент P/B

STWD:

0.99

OLP:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.17B

OLP:

$67.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.11B

OLP:

$48.47M

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$418.60M

OLP:

$58.29M

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у OLP с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: 7.16% против 8.09% соответственно.


STWD

С начала года

2.10%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-0.23%

1 год

6.84%

5 лет

21.80%

10 лет

7.16%

OLP

С начала года

-10.34%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

-7.42%

1 год

13.12%

5 лет

18.33%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STWD и OLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

OLP
Ранг риск-скорректированной доходности OLP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STWD c OLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STWD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STWD: 0.25
OLP: 0.56
Коэффициент Сортино STWD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STWD: 0.49
OLP: 0.90
Коэффициент Омега STWD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STWD: 1.06
OLP: 1.11
Коэффициент Кальмара STWD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STWD: 0.41
OLP: 0.51
Коэффициент Мартина STWD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STWD: 1.18
OLP: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа OLP равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и OLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.56
STWD
OLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и OLP

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности OLP в 7.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
10.17%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%
OLP
One Liberty Properties, Inc.
7.50%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%6.34%

Просадки

Сравнение просадок STWD и OLP

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и OLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.76%
-17.64%
STWD
OLP

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и OLP

Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с One Liberty Properties, Inc. (OLP) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
8.57%
STWD
OLP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и OLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию