PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YORW с AWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YORW с AWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YORW (The York Water Company) and AWR (American States Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, YORW returned 2.42%/yr vs 8.62%/yr for AWR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YORW и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 2.42% против 8.62% соответственно.

YORW

1 день
-1.90%
1 месяц
0.75%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-8.22%
1 год
-6.77%
3 года*
-9.80%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
2.42%

AWR

1 день
-1.31%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.97%
1 год
-0.10%
3 года*
-3.64%
5 лет*
1.46%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YORW и AWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YORW
The York Water Company		-7.15%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%
AWR
American States Water Company		6.67%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%

Correlation

The correlation between YORW and AWR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.37

Over the past year, YORW and AWR have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

YORW:

$1.97

AWR:

$3.44

Коэффициент P/E

YORW:

14.94

AWR:

22.16

Коэффициент PEG

YORW:

6.17

AWR:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

-$18.46M

AWR:

$679.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

-$40.05M

AWR:

$303.17M

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$31.13M

AWR:

$233.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company

American States Water Company

Часто сравнивают с YORW:
YORW с AWKYORW с CWTYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD
Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с AGNCAWR с VOO

Доходность на риск

YORW vs. AWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YORW c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YORWAWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.01

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.14

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.01

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.02

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YORW vs. AWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа AWR равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YORWAWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок YORW и AWR

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и AWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YORWAWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.68%

-37.39%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.55%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.95%

-26.73%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-32.85%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-32.85%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.87%

-18.64%

-20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-10.81%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

6.41%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и AWR

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 3.80%, в то время как у American States Water Company (AWR) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YORWAWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.15%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

14.83%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

20.03%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

22.62%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

26.15%

+3.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и AWR

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности AWR в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.64%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
YORW
The York Water Company		3.05%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и AWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
169.19M
(YORW) Общая выручка
(AWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

YORW and AWR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWR has higher volatility (4.15%) compared to YORW (3.80%). In terms of maximum drawdown, YORW dropped -46.68% vs AWR's -37.39%.

AWR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YORW и AWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор