PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YORW с AWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YORW с AWR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или AWR.

Корреляция

Корреляция между YORW и AWR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YORW и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,109.19%
1,846.38%
YORW
AWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

0.01

AWR:

0.68

Коэф-т Сортино

YORW:

0.18

AWR:

1.09

Коэф-т Омега

YORW:

1.02

AWR:

1.13

Коэф-т Кальмара

YORW:

0.01

AWR:

0.50

Коэф-т Мартина

YORW:

0.02

AWR:

1.84

Индекс Язвы

YORW:

13.13%

AWR:

8.00%

Дневная вол-ть

YORW:

22.20%

AWR:

21.76%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

AWR:

-37.39%

Текущая просадка

YORW:

-29.60%

AWR:

-18.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$505.79M

AWR:

$3.06B

EPS

YORW:

$1.42

AWR:

$3.17

Коэффициент P/E

YORW:

24.75

AWR:

25.04

Коэффициент PEG

YORW:

7.71

AWR:

4.13

Коэффициент P/S

YORW:

6.75

AWR:

5.13

Коэффициент P/B

YORW:

2.21

AWR:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$57.33M

AWR:

$460.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

$39.21M

AWR:

$307.47M

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$33.21M

AWR:

$182.74M

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.09% соответственно.

YORW

С начала года

7.02%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-0.84%

1 год

0.79%

5 лет

-1.72%

10 лет

5.57%

AWR

С начала года

1.89%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-3.29%

1 год

14.53%

5 лет

1.03%

10 лет

9.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и AWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YORW: 0.01
AWR: 0.68
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YORW: 0.18
AWR: 1.09
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YORW: 1.02
AWR: 1.13
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YORW: 0.01
AWR: 0.50
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YORW: 0.02
AWR: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AWR равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.68
YORW
AWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и AWR

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности AWR в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company		2.47%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
AWR
American States Water Company		2.32%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок YORW и AWR

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.60%
-18.79%
YORW
AWR

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и AWR

The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR) имеют волатильность 7.41% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.41%
7.50%
YORW
AWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и AWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию