PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YORW с AWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YORW с AWR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR).

Доходность

Сравнение доходности YORW и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YORW и AWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YORW
The York Water Company		-2.06%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%
AWR
American States Water Company		5.84%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%

Фундаментальные показатели

EPS

YORW:

$2.09

AWR:

$3.37

Коэффициент P/E

YORW:

14.83

AWR:

22.59

Коэффициент PEG

YORW:

6.12

AWR:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$0.00

AWR:

$658.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

-$20.81M

AWR:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$33.48M

AWR:

$170.81M

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 2.21% против 8.79% соответственно.

YORW

1 день
1.71%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
4.87%
1 год
-8.46%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.21%

AWR

1 день
0.74%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.85%
1 год
-0.70%
3 года*
-2.78%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company

American States Water Company

Часто сравнивают с YORW:
YORW с CWTYORW с AWKYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD
Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с VOOAWR с AGNC

Доходность на риск

YORW vs. AWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YORW c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YORWAWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.04

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.09

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.05

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-0.09

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YORW vs. AWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AWR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YORWAWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между YORW и AWR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и AWR

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности AWR в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YORW
The York Water Company		2.89%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%
AWR
American States Water Company		2.60%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%

Просадки

Сравнение просадок YORW и AWR

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и AWR.

Загрузка...

Показатели просадок

YORWAWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.68%

-37.39%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.36%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-32.85%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-32.85%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.52%

-19.28%

-16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-10.77%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

7.03%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и AWR

The York Water Company (YORW) и American States Water Company (AWR) имеют волатильность 6.57% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YORWAWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.69%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

14.16%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

19.94%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

22.39%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

26.27%

+3.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и AWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-58.02M
164.28M
(YORW) Общая выручка
(AWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию