PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YORW с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YORW с MA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или MA.

Корреляция

Корреляция между YORW и MA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YORW и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

-0.46

MA:

1.35

Коэф-т Сортино

YORW:

-0.52

MA:

1.89

Коэф-т Омега

YORW:

0.94

MA:

1.28

Коэф-т Кальмара

YORW:

-0.27

MA:

1.72

Коэф-т Мартина

YORW:

-0.78

MA:

7.18

Индекс Язвы

YORW:

13.83%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

YORW:

23.29%

MA:

21.12%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

YORW:

-32.27%

MA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$473.63M

MA:

$529.67B

EPS

YORW:

$1.37

MA:

$14.23

Коэффициент P/E

YORW:

24.01

MA:

40.99

Коэффициент PEG

YORW:

7.71

MA:

2.34

Коэффициент P/S

YORW:

6.25

MA:

18.22

Коэффициент P/B

YORW:

2.04

MA:

79.40

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$75.79M

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

$52.45M

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$41.15M

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 6.02% против 20.99% соответственно.

YORW

С начала года

2.96%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

-5.01%

1 год

-10.64%

3 года

-3.76%

5 лет

-2.76%

10 лет

6.02%

MA

С начала года

11.71%

1 месяц

13.35%

6 месяцев

12.77%

1 год

28.16%

3 года

21.10%

5 лет

15.08%

10 лет

20.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company

Mastercard Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и MA

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности MA в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company		2.57%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
MA
Mastercard Inc		0.48%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок YORW и MA

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и MA

The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
18.46M
7.25B
(YORW) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YORW и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The York Water Company и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
71.8%
76.7%
(YORW) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
YORW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 18.46M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

YORW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 18.46M, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

YORW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 18.46M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.