PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YORW с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YORW с MA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YORW (The York Water Company) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. YORW operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, YORW returned 2.15%/yr vs 20.37%/yr for MA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YORW и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 2.15% против 20.37% соответственно.

YORW

1 день
3.16%
1 месяц
5.71%
6 месяцев
-6.03%
С начала года
-0.24%
1 год
3.60%
3 года*
-6.71%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
2.15%

MA

1 день
3.05%
1 месяц
10.20%
6 месяцев
1.98%
С начала года
-2.91%
1 год
-0.10%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
20.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YORW и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YORW
The York Water Company		-0.24%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%
MA
Mastercard Incorporated		-2.91%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between YORW and MA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.23

The correlation between YORW and MA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$507.51M

MA:

$487.33B

EPS

YORW:

$2.21

MA:

$17.33

Коэффициент P/E

YORW:

14.17

MA:

31.83

Коэффициент PEG

YORW:

5.85

MA:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

-$18.46M

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

-$40.05M

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$31.13M

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с YORW:
YORW с AWKYORW с CWTYORW с AWRYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

YORW vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YORW c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YORWMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.00

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.15

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.00

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

-0.01

+0.55

YORW vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YORW и MA

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YORWMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.68%

-62.67%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-20.91%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-20.91%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-28.25%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-41.00%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.32%

-7.34%

-26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-9.84%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

11.10%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и MA

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 6.18%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YORWMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.21%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

17.70%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

21.81%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

24.12%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

26.90%

+2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и MA

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности MA в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.61%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
YORW
The York Water Company		2.88%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
8.40B
(YORW) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

YORW and MA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (7.21%) compared to YORW (6.18%). In terms of maximum drawdown, YORW dropped -46.68% vs MA's -62.67%.

YORW currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YORW и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор