PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YORW с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YORW с MA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или MA.

Корреляция

Корреляция между YORW и MA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YORW и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
207.93%
12,652.67%
YORW
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

-0.01

MA:

0.78

Коэф-т Сортино

YORW:

0.14

MA:

1.17

Коэф-т Омега

YORW:

1.02

MA:

1.17

Коэф-т Кальмара

YORW:

-0.01

MA:

0.97

Коэф-т Мартина

YORW:

-0.02

MA:

4.00

Индекс Язвы

YORW:

13.16%

MA:

4.07%

Дневная вол-ть

YORW:

22.24%

MA:

21.03%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

YORW:

-30.00%

MA:

-7.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YORW:

$505.79M

MA:

$488.18B

EPS

YORW:

$1.42

MA:

$13.87

Коэффициент P/E

YORW:

24.49

MA:

38.46

Коэффициент PEG

YORW:

7.71

MA:

2.14

Коэффициент P/S

YORW:

6.75

MA:

17.33

Коэффициент P/B

YORW:

2.16

MA:

75.00

Общая выручка (12 мес.)

YORW:

$57.33M

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

YORW:

$39.21M

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

YORW:

$33.21M

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции YORW уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 5.58% против 20.13% соответственно.

YORW

С начала года

6.41%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-2.26%

1 год

0.21%

5 лет

-2.36%

10 лет

5.58%

MA

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

5.50%

1 год

16.27%

5 лет

14.21%

10 лет

20.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YORW: -0.01
MA: 0.78
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YORW: 0.14
MA: 1.17
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YORW: 1.02
MA: 1.17
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YORW: -0.01
MA: 0.97
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YORW: -0.02
MA: 4.00

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.78
YORW
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и MA

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности MA в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company		2.49%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
MA
Mastercard Inc		0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок YORW и MA

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.00%
-7.11%
YORW
MA

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и MA

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 7.40%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
13.46%
YORW
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YORW и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The York Water Company и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию