PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YORW с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YORW с JEPI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или JEPI.

Корреляция

Корреляция между YORW и JEPI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YORW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

-0.46

JEPI:

0.44

Коэф-т Сортино

YORW:

-0.52

JEPI:

0.73

Коэф-т Омега

YORW:

0.94

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

YORW:

-0.27

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

YORW:

-0.78

JEPI:

2.01

Индекс Язвы

YORW:

13.83%

JEPI:

3.12%

Дневная вол-ть

YORW:

23.29%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

YORW:

-32.27%

JEPI:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

YORW

С начала года

2.96%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

-5.01%

1 год

-10.64%

3 года

-3.76%

5 лет

-2.76%

10 лет

6.02%

JEPI

С начала года

0.53%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-1.37%

1 год

6.01%

3 года

9.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и JEPI

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности JEPI в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company		2.57%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.98%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YORW и JEPI

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и JEPI

The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...