PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YORW с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YORW с JEPI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YORW или JEPI.

Корреляция

Корреляция между YORW и JEPI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YORW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
66.94%
YORW
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YORW:

0.08

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

YORW:

0.27

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

YORW:

1.03

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

YORW:

0.04

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

YORW:

0.13

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

YORW:

13.10%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

YORW:

22.17%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

YORW:

-46.68%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

YORW:

-28.85%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.

YORW

С начала года

8.16%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

-1.20%

1 год

1.41%

5 лет

-1.51%

10 лет

6.02%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YORW и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YORW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YORW, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YORW: 0.08
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино YORW, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YORW: 0.27
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега YORW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YORW: 1.03
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара YORW, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YORW: 0.04
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина YORW, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
YORW: 0.13
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.41
YORW
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и JEPI

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности JEPI в 7.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YORW
The York Water Company		2.45%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YORW и JEPI

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.85%
-7.02%
YORW
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и JEPI

Текущая волатильность для The York Water Company (YORW) составляет 7.37%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что YORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.37%
11.06%
YORW
JEPI