PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YORW с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YORW с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The York Water Company (YORW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YORW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The York Water Company (YORW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YORW и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
YORW
The York Water Company		-2.06%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%11.10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, YORW показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

YORW

1 день
1.71%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
4.87%
1 год
-8.46%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.21%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The York Water Company

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YORW:
YORW с CWTYORW с AWKYORW с AWRYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

YORW vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YORW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The York Water Company (YORW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YORWJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.61

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.95

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.16

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.79

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

3.83

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YORW vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YORW на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YORW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YORWJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.61

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.76

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.04

-0.73

Корреляция

Корреляция между YORW и JEPI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YORW и JEPI

Дивидендная доходность YORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YORW
The York Water Company		2.89%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YORW и JEPI

Максимальная просадка YORW за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YORW и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

YORWJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.68%

-13.71%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-10.28%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-13.71%

-25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.52%

-4.53%

-30.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-2.07%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

2.12%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности YORW и JEPI

The York Water Company (YORW) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что YORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YORWJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

3.90%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

6.36%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

13.24%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

11.06%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

10.88%

+18.77%