PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRS с MSEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с MSEX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Middlesex Water Company (MSEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или MSEX.

Корреляция

Корреляция между GWRS и MSEX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GWRS и MSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Middlesex Water Company (MSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.67

MSEX:

0.16

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.78

MSEX:

0.55

Коэф-т Омега

GWRS:

0.91

MSEX:

1.06

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.37

MSEX:

0.10

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.41

MSEX:

0.43

Индекс Язвы

GWRS:

12.68%

MSEX:

13.73%

Дневная вол-ть

GWRS:

27.93%

MSEX:

35.61%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

MSEX:

-60.51%

Текущая просадка

GWRS:

-44.08%

MSEX:

-47.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$285.99M

MSEX:

$1.05B

EPS

GWRS:

$0.23

MSEX:

$2.41

Коэффициент P/E

GWRS:

45.30

MSEX:

24.24

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

MSEX:

10.95

Коэффициент P/S

GWRS:

5.34

MSEX:

5.35

Коэффициент P/B

GWRS:

3.70

MSEX:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$53.54M

MSEX:

$195.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$36.41M

MSEX:

$117.45M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$22.63M

MSEX:

$83.67M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 13.79%.

GWRS

С начала года

-7.83%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-17.54%

1 год

-18.51%

3 года

-5.37%

5 лет

2.15%

10 лет

N/A

MSEX

С начала года

13.79%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-8.98%

1 год

5.79%

3 года

-11.13%

5 лет

0.62%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

Middlesex Water Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и MSEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
MSEX
Ранг риск-скорректированной доходности MSEX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c MSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MSEX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и MSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и MSEX

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности MSEX в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.86%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
MSEX
Middlesex Water Company		2.28%2.50%1.92%1.50%0.92%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%3.31%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и MSEX

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и MSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и MSEX

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 6.34%, в то время как у Middlesex Water Company (MSEX) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и MSEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20212022202320242025
12.46M
44.30M
(GWRS) Общая выручка
(MSEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWRS и MSEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Water Resources, Inc. и Middlesex Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
70.4%
100.0%
(GWRS) Валовая рентабельность
(MSEX) Валовая рентабельность
GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.77M при выручке в 12.46M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.

MSEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 44.30M при выручке в 44.30M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.26M при выручке в 12.46M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

MSEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 11.56M при выручке в 44.30M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 591.00K при выручке в 12.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

MSEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 9.48M при выручке в 44.30M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.