Сравнение GWRS с MSEX
GWRS (Global Water Resources, Inc.) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, GWRS returned 2.88%/yr vs 5.34%/yr for MSEX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRS показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции GWRS уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 2.88% против 5.34% соответственно.
GWRS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 2.88%
MSEX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам GWRS и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | -12.10% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.30% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between GWRS and MSEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GWRS:
$0.07
MSEX:
$3.22
GWRS:
101.29
MSEX:
16.26
GWRS:
66.85
MSEX:
2.67
GWRS:
3.58
MSEX:
3.59
GWRS:
$56.59M
MSEX:
$199.11M
GWRS:
$16.24M
MSEX:
$66.33M
GWRS:
$19.29M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRS vs. MSEX — Ранг доходности на риск
GWRS
MSEX
Сравнение GWRS c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRS | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.20 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.35 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRS | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.14 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и MSEX
Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, примерно равная максимальной просадке MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRS | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -60.51% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -21.04% | -17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -44.52% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -60.51% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -60.51% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.66% | -52.29% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -12.85% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 12.02% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и MSEX
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRS | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 4.77% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 17.98% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 30.21% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 31.16% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 32.34% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и MSEX
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности MSEX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.16% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.71% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRS и MSEX
GWRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
GWRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
GWRS and MSEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (13.21%) compared to MSEX (4.77%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRS и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор