PortfoliosLab logo
Сравнение GWRS с MSEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GWRS и MSEX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GWRS и MSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Middlesex Water Company (MSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.25%
100.56%
GWRS
MSEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.46

MSEX:

0.87

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.49

MSEX:

1.58

Коэф-т Омега

GWRS:

0.94

MSEX:

1.18

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.28

MSEX:

0.52

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.17

MSEX:

2.28

Индекс Язвы

GWRS:

11.37%

MSEX:

13.31%

Дневная вол-ть

GWRS:

28.60%

MSEX:

34.95%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

MSEX:

-60.51%

Текущая просадка

GWRS:

-44.90%

MSEX:

-45.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$286.81M

MSEX:

$1.11B

EPS

GWRS:

$0.24

MSEX:

$2.47

Коэффициент P/E

GWRS:

43.54

MSEX:

25.09

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

MSEX:

10.95

Коэффициент P/S

GWRS:

5.44

MSEX:

5.78

Коэффициент P/B

GWRS:

6.02

MSEX:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$41.08M

MSEX:

$151.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$27.64M

MSEX:

$73.15M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$20.37M

MSEX:

$71.64M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 17.53%.


GWRS

С начала года

-9.19%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-13.85%

1 год

-13.40%

5 лет

2.53%

10 лет

N/A

MSEX

С начала года

17.53%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-1.85%

1 год

28.87%

5 лет

2.46%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и MSEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

MSEX
Ранг риск-скорректированной доходности MSEX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c MSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWRS: -0.46
MSEX: 0.87
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWRS: -0.49
MSEX: 1.58
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWRS: 0.94
MSEX: 1.18
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWRS: -0.28
MSEX: 0.52
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWRS: -1.17
MSEX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MSEX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и MSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.87
GWRS
MSEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и MSEX

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности MSEX в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.
2.92%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.80%2.94%1.90%0.00%0.00%
MSEX
Middlesex Water Company
2.16%2.50%1.92%1.50%0.92%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%3.31%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и MSEX

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и MSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.90%
-45.85%
GWRS
MSEX

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и MSEX

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 7.38%, в то время как у Middlesex Water Company (MSEX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
8.48%
GWRS
MSEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и MSEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию