PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GWRS с SBGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с SBGI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GWRS (Global Water Resources, Inc.) and SBGI (Sinclair Broadcast Group, Inc.) are both stocks. GWRS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SBGI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, GWRS returned 0.26%/yr vs -3.51%/yr for SBGI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWRS и SBGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у SBGI с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции GWRS превзошли акции SBGI по среднегодовой доходности: 0.26% против -3.51% соответственно.

GWRS

1 день
-3.61%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-18.49%
С начала года
-14.39%
1 год
-28.01%
3 года*
-16.33%
5 лет*
-13.82%
10 лет*
0.26%

SBGI

1 день
-3.63%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-6.13%
С начала года
-6.44%
1 год
-1.70%
3 года*
5.20%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
-3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWRS и SBGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-14.39%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.		-6.44%1.49%32.63%-9.82%-38.70%-14.80%-0.99%29.04%-28.68%15.93%

Correlation

The correlation between GWRS and SBGI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$203.36M

SBGI:

$965.84M

EPS

GWRS:

$0.07

SBGI:

$0.91

Коэффициент P/E

GWRS:

98.21

SBGI:

15.16

Коэффициент PEG

GWRS:

64.82

SBGI:

0.02

Коэффициент P/S

GWRS:

3.47

SBGI:

0.30

Коэффициент P/B

GWRS:

2.41

SBGI:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$56.59M

SBGI:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$16.24M

SBGI:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$19.29M

SBGI:

$694.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

Sinclair Broadcast Group, Inc.

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с WTRGGWRS с CWTGWRS с AWRGWRS с YORWGWRS с MSEXGWRS с AWKGWRS с CGW
Часто сравнивают с SBGI:
SBGI с SAMGSBGI с PBISBGI с DOUGSBGI с EPDSBGI с MAINSBGI с ABRSBGI с ET

Доходность на риск

GWRS vs. SBGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SBGI
Ранг доходности на риск SBGI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c SBGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWRSSBGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.03

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
0.36

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.04

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.07

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.14

-1.09

GWRS vs. SBGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SBGI равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и SBGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWRS и SBGI

Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки SBGI в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и SBGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWRSSBGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-96.05%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-23.70%

-14.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.36%

-33.13%

-15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-67.13%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-81.31%

+17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.71%

-67.88%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-49.20%

+26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.83%

12.61%

+10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и SBGI

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 8.86%, в то время как у Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWRSSBGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

15.22%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.57%

32.83%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

50.86%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

54.75%

-22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.61%

52.04%

-18.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и SBGI

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SBGI в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		4.29%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.		7.24%6.54%6.20%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и SBGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Sinclair Broadcast Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
13.29M
807.00M
(GWRS) Общая выручка
(SBGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWRS и SBGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Water Resources, Inc. и Sinclair Broadcast Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
36.8%
Активы портфеля
GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SBGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.00M при выручке в 807.00M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

SBGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 807.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

SBGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 807.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

GWRS and SBGI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBGI has higher volatility (15.22%) compared to GWRS (8.86%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs SBGI's -96.05%.

SBGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWRS и SBGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор