PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRS с SBGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с SBGI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или SBGI.

Корреляция

Корреляция между GWRS и SBGI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GWRS и SBGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.26%
-35.58%
GWRS
SBGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.43

SBGI:

0.49

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.44

SBGI:

1.09

Коэф-т Омега

GWRS:

0.95

SBGI:

1.13

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.25

SBGI:

0.34

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.08

SBGI:

1.77

Индекс Язвы

GWRS:

11.28%

SBGI:

14.85%

Дневная вол-ть

GWRS:

28.59%

SBGI:

53.13%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

SBGI:

-96.05%

Текущая просадка

GWRS:

-44.37%

SBGI:

-68.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$282.15M

SBGI:

$951.84M

EPS

GWRS:

$0.24

SBGI:

$4.69

Коэффициент P/E

GWRS:

42.67

SBGI:

3.05

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

SBGI:

0.89

Коэффициент P/S

GWRS:

5.35

SBGI:

0.27

Коэффициент P/B

GWRS:

5.92

SBGI:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$41.08M

SBGI:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$27.64M

SBGI:

$1.82B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$20.37M

SBGI:

$773.00M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWRS показывает доходность -8.32%, а SBGI немного выше – -8.13%.

GWRS

С начала года

-8.32%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-11.70%

5 лет

2.73%

10 лет

N/A

SBGI

С начала года

-8.13%

1 месяц

-12.70%

6 месяцев

-7.83%

1 год

22.28%

5 лет

4.23%

10 лет

-3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и SBGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SBGI
Ранг риск-скорректированной доходности SBGI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c SBGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWRS: -0.43
SBGI: 0.49
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWRS: -0.44
SBGI: 1.09
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWRS: 0.95
SBGI: 1.13
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWRS: -0.25
SBGI: 0.34
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWRS: -1.08
SBGI: 1.77

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SBGI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и SBGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.49
GWRS
SBGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и SBGI

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SBGI в 6.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.87%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.		6.86%6.20%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и SBGI

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что меньше максимальной просадки SBGI в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и SBGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.37%
-68.92%
GWRS
SBGI

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и SBGI

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 7.42%, в то время как у Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.42%
18.39%
GWRS
SBGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и SBGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Sinclair Broadcast Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию