Сравнение GWRS с SBGI
GWRS (Global Water Resources, Inc.) and SBGI (Sinclair Broadcast Group, Inc.) are both stocks. GWRS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SBGI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, GWRS returned 2.88%/yr vs -4.03%/yr for SBGI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и SBGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRS показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у SBGI с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции GWRS превзошли акции SBGI по среднегодовой доходности: 2.88% против -4.03% соответственно.
GWRS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 2.88%
SBGI
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- -10.92%
- 10 лет*
- -4.03%
Сравнение доходности по годам GWRS и SBGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | -12.10% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
SBGI Sinclair Broadcast Group, Inc. | -6.10% | 1.49% | 32.63% | -9.82% | -38.70% | -14.80% | -0.99% | 29.04% | -28.68% | 15.93% |
Correlation
The correlation between GWRS and SBGI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
GWRS:
$210.22M
SBGI:
$982.27M
GWRS:
$0.07
SBGI:
$0.91
GWRS:
101.29
SBGI:
15.18
GWRS:
66.85
SBGI:
0.02
GWRS:
3.58
SBGI:
0.30
GWRS:
2.50
SBGI:
2.10
GWRS:
$56.59M
SBGI:
$3.20B
GWRS:
$16.24M
SBGI:
$1.36B
GWRS:
$19.29M
SBGI:
$694.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRS vs. SBGI — Ранг доходности на риск
GWRS
SBGI
Сравнение GWRS c SBGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRS | SBGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.68 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.40 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRS | SBGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.33 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.07 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и SBGI
Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки SBGI в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и SBGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRS | SBGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -96.05% | +32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -23.70% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -38.53% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -68.79% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -81.31% | +17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.66% | -67.76% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -49.14% | +27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 11.56% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и SBGI
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRS | SBGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 10.57% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 32.20% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 50.08% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 54.47% | -22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 51.88% | -18.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и SBGI
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SBGI в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.16% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
SBGI Sinclair Broadcast Group, Inc. | 7.21% | 6.54% | 6.20% | 7.67% | 6.45% | 3.03% | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 1.90% | 2.11% | 2.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и SBGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Sinclair Broadcast Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRS и SBGI
GWRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.00M при выручке в 807.00M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GWRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
SBGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 807.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
GWRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
SBGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 807.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
GWRS and SBGI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (13.21%) compared to SBGI (10.57%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs SBGI's -96.05%.
SBGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRS и SBGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор