Сравнение GWRS с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Доходность
Сравнение доходности GWRS и AWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWRS и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | -8.65% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
Фундаментальные показатели
GWRS:
$207.13M
AWK:
$26.67B
GWRS:
$0.11
AWK:
$5.70
GWRS:
70.79
AWK:
24.01
GWRS:
3.75
AWK:
5.19
GWRS:
2.39
AWK:
2.46
GWRS:
$55.76M
AWK:
$5.14B
GWRS:
$51.72M
AWK:
$3.12B
GWRS:
$30.76M
AWK:
$1.70B
Доходность по периодам
С начала года, GWRS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 5.53%.
GWRS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -15.74%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -21.97%
- 1 год
- -23.77%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- —
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRS vs. AWK — Ранг доходности на риск
GWRS
AWK
Сравнение GWRS c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRS | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.20 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | -0.13 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.28 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.54 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRS | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.20 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GWRS и AWK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и AWK
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности AWK в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 3.97% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и AWK
Максимальная просадка GWRS за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и AWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWRS | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -37.10% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -17.61% | -16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.89% | -37.10% | -23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -20.71% | -37.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -9.34% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 9.15% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и AWK
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWRS | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 7.02% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.66% | 16.42% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 23.09% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 22.77% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 23.65% | +10.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности