PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с AWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с AWK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK).

Доходность

Сравнение доходности GWRS и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWRS и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-6.38%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
AWK
American Water Works Company, Inc.		6.57%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$212.28M

AWK:

$26.94B

EPS

GWRS:

$0.11

AWK:

$5.70

Коэффициент P/E

GWRS:

72.55

AWK:

24.25

Коэффициент P/S

GWRS:

3.85

AWK:

5.24

Коэффициент P/B

GWRS:

2.45

AWK:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$55.76M

AWK:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$51.72M

AWK:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$30.76M

AWK:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 6.57%.

GWRS

1 день
2.48%
1 месяц
-12.60%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-20.73%
3 года*
-11.76%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
—

AWK

1 день
0.99%
1 месяц
1.72%
С начала года
6.57%
6 месяцев
3.23%
1 год
-3.13%
3 года*
0.59%
5 лет*
0.30%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с PRMWGWRS с CGW
Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с XYLAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с YORW

Доходность на риск

GWRS vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWRSAWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.14

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.03

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.00

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.21

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-0.40

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRS vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWRSAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.14

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.60

-0.45

Корреляция

Корреляция между GWRS и AWK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и AWK

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности AWK в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.88%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.40%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и AWK

Максимальная просадка GWRS за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и AWK.

Загрузка...

Показатели просадок

GWRSAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-37.10%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-17.61%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.89%

-37.10%

-23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.03%

-19.93%

-37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-9.34%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

9.16%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и AWK

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 18.37% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWRSAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.37%

7.07%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.62%

16.29%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

23.11%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.97%

22.77%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

23.64%

+10.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.54M
1.27B
(GWRS) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию