PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с AWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с AWK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK).

Доходность

Сравнение доходности GWRS и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWRS и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$207.13M

AWK:

$26.67B

EPS

GWRS:

$0.11

AWK:

$5.70

Коэффициент P/E

GWRS:

70.79

AWK:

24.01

Коэффициент P/S

GWRS:

3.75

AWK:

5.19

Коэффициент P/B

GWRS:

2.39

AWK:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$55.76M

AWK:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$51.72M

AWK:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$30.76M

AWK:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 5.53%.

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
—

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с PRMWGWRS с CGW
Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с XYLAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с YORW

Доходность на риск

GWRS vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWRSAWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.20

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-0.13

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.99

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.28

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

-0.54

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRS vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWRSAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.20

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.60

-0.46

Корреляция

Корреляция между GWRS и AWK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и AWK

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности AWK в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.42%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и AWK

Максимальная просадка GWRS за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и AWK.

Загрузка...

Показатели просадок

GWRSAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-37.10%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-17.61%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.89%

-37.10%

-23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

-20.71%

-37.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-9.34%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

9.15%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и AWK

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWRSAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

7.02%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

16.42%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.93%

23.09%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

22.77%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

23.65%

+10.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.54M
1.27B
(GWRS) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию