PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с AWK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GWRS (Global Water Resources, Inc.) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, GWRS returned 1.37%/yr vs 7.04%/yr for AWK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWRS и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции GWRS уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 1.37% против 7.04% соответственно.

GWRS

1 день
0.71%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-30.64%
3 года*
-15.80%
5 лет*
-13.52%
10 лет*
1.37%

AWK

1 день
2.40%
1 месяц
3.55%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.13%
1 год
-6.42%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWRS и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-14.32%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
AWK
American Water Works Company, Inc.		0.73%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between GWRS and AWK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$204.18M

AWK:

$25.28B

EPS

GWRS:

$0.07

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

GWRS:

98.38

AWK:

22.94

Коэффициент P/S

GWRS:

3.48

AWK:

4.86

Коэффициент P/B

GWRS:

2.42

AWK:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$56.59M

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$16.24M

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$19.29M

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с WTRGGWRS с CWTGWRS с AWRGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с CGWGWRS с SBGI
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

GWRS vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 88
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWRSAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.30

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-0.28

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.42

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.75

-0.68

GWRS vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWRS и AWK

Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWRSAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-37.10%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-15.45%

-22.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.36%

-22.24%

-26.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-37.10%

-26.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-37.10%

-26.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.68%

-24.32%

-36.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-9.54%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

8.58%

+12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и AWK

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWRSAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

6.78%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.99%

15.77%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.03%

21.84%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

22.88%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

23.75%

+9.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и AWK

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности AWK в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.61%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		4.28%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
13.29M
1.21B
(GWRS) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWRS и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Water Resources, Inc. и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
59.2%
Активы портфеля
GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

GWRS and AWK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWRS has higher volatility (12.21%) compared to AWK (6.78%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs AWK's -37.10%.

AWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWRS и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор