PortfoliosLab logo
Сравнение GWRS с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GWRS и AWK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GWRS и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.26%
139.00%
GWRS
AWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.43

AWK:

1.11

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.44

AWK:

1.69

Коэф-т Омега

GWRS:

0.95

AWK:

1.21

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.25

AWK:

0.75

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.08

AWK:

2.99

Индекс Язвы

GWRS:

11.28%

AWK:

8.45%

Дневная вол-ть

GWRS:

28.59%

AWK:

22.88%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

AWK:

-37.10%

Текущая просадка

GWRS:

-44.37%

AWK:

-17.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$282.15M

AWK:

$29.11B

EPS

GWRS:

$0.24

AWK:

$5.31

Коэффициент P/E

GWRS:

42.67

AWK:

27.72

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

AWK:

3.82

Коэффициент P/S

GWRS:

5.35

AWK:

6.21

Коэффициент P/B

GWRS:

5.92

AWK:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$41.08M

AWK:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$27.64M

AWK:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$20.37M

AWK:

$2.08B

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 18.04%.


GWRS

С начала года

-8.32%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-11.70%

5 лет

2.73%

10 лет

N/A

AWK

С начала года

18.04%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

5.71%

1 год

23.12%

5 лет

5.08%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и AWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWRS: -0.43
AWK: 1.11
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWRS: -0.44
AWK: 1.69
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWRS: 0.95
AWK: 1.21
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWRS: -0.25
AWK: 0.75
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWRS: -1.08
AWK: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
1.11
GWRS
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и AWK

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности AWK в 2.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.
2.87%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.10%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и AWK

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.37%
-17.43%
GWRS
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и AWK

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 7.42%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.42%
8.77%
GWRS
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию