PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с CGW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWRS с CGW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).

CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GWRS и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWRS и CGW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 2.46%.

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
—

CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с AWKGWRS с PRMW
Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с DGTCGW с VTI

Доходность на риск

GWRS vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWRSCGWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.17

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

1.68

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.22

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.72

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

5.86

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRS vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWRSCGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.17

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.43

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.35

-0.21

Корреляция

Корреляция между GWRS и CGW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и CGW

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности CGW в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и CGW

Максимальная просадка GWRS за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и CGW.

Загрузка...

Показатели просадок

GWRSCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-57.24%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-10.33%

-23.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.89%

-32.74%

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

-6.24%

-51.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-9.87%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

3.03%

+11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и CGW

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWRSCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

5.50%

+12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

9.30%

+17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.93%

14.81%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

16.71%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

17.67%

+16.07%