PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRS с CGW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWRS с CGW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).

CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или CGW.

Корреляция

Корреляция между GWRS и CGW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GWRS и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.25%
127.12%
GWRS
CGW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.46

CGW:

0.32

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.49

CGW:

0.55

Коэф-т Омега

GWRS:

0.94

CGW:

1.07

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.28

CGW:

0.33

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.17

CGW:

0.82

Индекс Язвы

GWRS:

11.37%

CGW:

6.14%

Дневная вол-ть

GWRS:

28.60%

CGW:

15.85%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

CGW:

-57.24%

Текущая просадка

GWRS:

-44.90%

CGW:

-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 6.25%.

GWRS

С начала года

-9.19%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-13.85%

1 год

-12.97%

5 лет

2.52%

10 лет

N/A

CGW

С начала года

6.25%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

-0.32%

1 год

5.13%

5 лет

11.62%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и CGW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWRS: -0.46
CGW: 0.32
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWRS: -0.49
CGW: 0.55
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWRS: 0.94
CGW: 1.07
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWRS: -0.28
CGW: 0.33
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWRS: -1.17
CGW: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.32
GWRS
CGW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и CGW

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CGW в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.90%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.13%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и CGW

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.90%
-5.00%
GWRS
CGW

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и CGW

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 7.38%, в то время как у Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
8.56%
GWRS
CGW