Сравнение GWRS с CGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или CGW.
Основные характеристики
| GWRS | CGW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.14% | 11.60% |
| Дох-ть за 1 год | 36.44% | 27.40% |
| Дох-ть за 3 года | -8.77% | 0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 10.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 6.57 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 5.78% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 32.90% | 14.29% |
| Макс. просадка | -51.69% | -57.24% |
| Текущая просадка | -29.19% | -3.33% |
Корреляция
Корреляция между GWRS и CGW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и CGW
С начала года, GWRS показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 11.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRS c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и CGW
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности CGW в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.23% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.39% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и CGW
Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и CGW
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.