PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GWRS с AWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с AWR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GWRS (Global Water Resources, Inc.) and AWR (American States Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, GWRS returned 0.53%/yr vs 9.47%/yr for AWR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWRS и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции GWRS уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 0.53% против 9.47% соответственно.

GWRS

1 день
2.36%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
-15.49%
С начала года
-11.18%
1 год
-26.15%
3 года*
-14.93%
5 лет*
-13.18%
10 лет*
0.53%

AWR

1 день
3.90%
1 месяц
12.95%
6 месяцев
16.93%
С начала года
22.98%
1 год
19.09%
3 года*
2.85%
5 лет*
2.65%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWRS и AWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-11.18%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
AWR
American States Water Company		22.98%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%

Correlation

The correlation between GWRS and AWR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$211.70M

AWR:

$3.45B

EPS

GWRS:

$0.07

AWR:

$3.44

Коэффициент P/E

GWRS:

102.23

AWR:

25.59

Коэффициент PEG

GWRS:

67.47

AWR:

2.41

Коэффициент P/S

GWRS:

3.61

AWR:

5.03

Коэффициент P/B

GWRS:

2.51

AWR:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$56.59M

AWR:

$679.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$16.24M

AWR:

$303.17M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$19.29M

AWR:

$233.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

American States Water Company

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с WTRGGWRS с CWTGWRS с YORWGWRS с MSEXGWRS с AWKGWRS с CGWGWRS с SBGI
Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с SPYAWR с MMMAWR с AGNCAWR с VOO

Доходность на риск

GWRS vs. AWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWRSAWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.95

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.44

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.28

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

5.00

-6.15

GWRS vs. AWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа AWR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWRS и AWR

Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и AWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWRSAWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-37.39%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-8.41%

-29.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.36%

-24.74%

-23.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-32.85%

-30.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-32.85%

-30.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.24%

-6.20%

-53.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.35%

-10.81%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

3.83%

+18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и AWR

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWRSAWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

5.51%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

16.06%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.63%

20.23%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

22.69%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

26.18%

+7.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и AWR

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности AWR в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.29%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		4.13%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и AWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
13.29M
169.19M
(GWRS) Общая выручка
(AWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWRS и AWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Water Resources, Inc. и American States Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

AWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

AWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

GWRS and AWR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWRS has higher volatility (8.16%) compared to AWR (5.51%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs AWR's -37.39%.

AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWRS и AWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор