PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с AWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с AWR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American States Water Company (AWR).

Доходность

Сравнение доходности GWRS и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWRS и AWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
AWR
American States Water Company		5.84%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$207.13M

AWR:

$2.95B

EPS

GWRS:

$0.11

AWR:

$3.37

Коэффициент P/E

GWRS:

70.79

AWR:

22.59

Коэффициент PEG

GWRS:

46.72

AWR:

2.13

Коэффициент P/S

GWRS:

3.75

AWR:

4.48

Коэффициент P/B

GWRS:

2.39

AWR:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$55.76M

AWR:

$658.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$51.72M

AWR:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$30.76M

AWR:

$170.81M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 5.84%.

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
—

AWR

1 день
0.74%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.85%
1 год
-0.70%
3 года*
-2.78%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

American States Water Company

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с AWKGWRS с PRMWGWRS с CGW
Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с SPYAWR с MMMAWR с VOOAWR с AGNC

Доходность на риск

GWRS vs. AWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWRSAWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.04

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

0.09

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.01

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.05

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

-0.09

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRS vs. AWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа AWR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWRSAWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.04

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.39

-0.25

Корреляция

Корреляция между GWRS и AWR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и AWR

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности AWR в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
AWR
American States Water Company		2.60%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и AWR

Максимальная просадка GWRS за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и AWR.

Загрузка...

Показатели просадок

GWRSAWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-37.39%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-12.36%

-21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.89%

-32.85%

-28.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

-19.28%

-38.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-10.77%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

7.03%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и AWR

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWRSAWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

6.69%

+11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

14.16%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.93%

19.94%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

22.39%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

26.27%

+7.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и AWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.54M
164.28M
(GWRS) Общая выручка
(AWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию