PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRS с AWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с AWR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American States Water Company (AWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или AWR.

Корреляция

Корреляция между GWRS и AWR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GWRS и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.25%
124.41%
GWRS
AWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.46

AWR:

0.68

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.49

AWR:

1.09

Коэф-т Омега

GWRS:

0.94

AWR:

1.13

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.28

AWR:

0.50

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.17

AWR:

1.84

Индекс Язвы

GWRS:

11.37%

AWR:

8.00%

Дневная вол-ть

GWRS:

28.60%

AWR:

21.76%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

AWR:

-37.39%

Текущая просадка

GWRS:

-44.90%

AWR:

-18.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$286.81M

AWR:

$3.06B

EPS

GWRS:

$0.24

AWR:

$3.17

Коэффициент P/E

GWRS:

43.13

AWR:

24.82

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

AWR:

4.06

Коэффициент P/S

GWRS:

5.44

AWR:

5.13

Коэффициент P/B

GWRS:

5.97

AWR:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$41.08M

AWR:

$460.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$27.64M

AWR:

$307.47M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$20.37M

AWR:

$182.74M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 1.89%.

GWRS

С начала года

-9.19%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-13.85%

1 год

-12.97%

5 лет

2.52%

10 лет

N/A

AWR

С начала года

1.89%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

-3.29%

1 год

15.18%

5 лет

0.84%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и AWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWRS: -0.46
AWR: 0.68
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWRS: -0.49
AWR: 1.09
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWRS: 0.94
AWR: 1.13
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWRS: -0.28
AWR: 0.50
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWRS: -1.17
AWR: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа AWR равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.68
GWRS
AWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и AWR

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AWR в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.90%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
AWR
American States Water Company		2.32%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и AWR

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.90%
-18.79%
GWRS
AWR

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и AWR

Global Water Resources, Inc. (GWRS) и American States Water Company (AWR) имеют волатильность 7.38% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
7.50%
GWRS
AWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и AWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию