PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRS с WTRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с WTRG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или WTRG.

Корреляция

Корреляция между GWRS и WTRG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GWRS и WTRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.25%
60.11%
GWRS
WTRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.46

WTRG:

0.66

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.49

WTRG:

1.10

Коэф-т Омега

GWRS:

0.94

WTRG:

1.13

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.28

WTRG:

0.45

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.17

WTRG:

2.10

Индекс Язвы

GWRS:

11.37%

WTRG:

6.89%

Дневная вол-ть

GWRS:

28.60%

WTRG:

21.90%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

WTRG:

-47.95%

Текущая просадка

GWRS:

-44.90%

WTRG:

-17.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$286.81M

WTRG:

$11.12B

EPS

GWRS:

$0.24

WTRG:

$2.17

Коэффициент P/E

GWRS:

43.13

WTRG:

18.49

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

WTRG:

4.79

Коэффициент P/S

GWRS:

5.44

WTRG:

5.33

Коэффициент P/B

GWRS:

5.97

WTRG:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$41.08M

WTRG:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$27.64M

WTRG:

$785.71M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$20.37M

WTRG:

$827.29M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 11.49%.

GWRS

С начала года

-9.19%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-13.85%

1 год

-12.97%

5 лет

2.52%

10 лет

N/A

WTRG

С начала года

11.49%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

5.12%

1 год

14.99%

5 лет

0.92%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и WTRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c WTRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWRS: -0.46
WTRG: 0.66
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWRS: -0.49
WTRG: 1.10
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWRS: 0.94
WTRG: 1.13
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWRS: -0.28
WTRG: 0.45
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWRS: -1.17
WTRG: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа WTRG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и WTRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.66
GWRS
WTRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и WTRG

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности WTRG в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.90%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.20%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и WTRG

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.90%
-17.74%
GWRS
WTRG

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и WTRG

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 7.38%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
7.80%
GWRS
WTRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и WTRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию