Сравнение GWRS с WTRG
GWRS (Global Water Resources, Inc.) and WTRG (Essential Utilities, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, GWRS returned 2.88%/yr vs 3.78%/yr for WTRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и WTRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRS показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции GWRS уступали акциям WTRG по среднегодовой доходности: 2.88% против 3.78% соответственно.
GWRS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 2.88%
WTRG
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение доходности по годам GWRS и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | -12.10% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | -2.42% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Correlation
The correlation between GWRS and WTRG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GWRS:
$210.22M
WTRG:
$10.42B
GWRS:
$0.07
WTRG:
$1.97
GWRS:
101.29
WTRG:
18.64
GWRS:
66.85
WTRG:
2.62
GWRS:
3.58
WTRG:
4.07
GWRS:
2.50
WTRG:
1.51
GWRS:
$56.59M
WTRG:
$2.55B
GWRS:
$16.24M
WTRG:
$862.18M
GWRS:
$19.29M
WTRG:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRS vs. WTRG — Ранг доходности на риск
GWRS
WTRG
Сравнение GWRS c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRS | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.17 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.37 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.10 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.09 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.46 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и WTRG
Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и WTRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -47.95% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -12.16% | -26.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -23.80% | -24.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -36.53% | -26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -39.62% | -23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.66% | -21.24% | -38.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -12.14% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 5.58% | +14.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и WTRG
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 4.98% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 15.21% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 20.95% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 22.38% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 24.85% | +8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и WTRG
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности WTRG в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.16% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.73% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRS и WTRG
GWRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
GWRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
GWRS and WTRG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (13.21%) compared to WTRG (4.98%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs WTRG's -47.95%.
WTRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRS и WTRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор