PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с WTRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с WTRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).

Доходность

Сравнение доходности GWRS и WTRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWRS и WTRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		6.92%9.40%0.52%-19.40%-8.94%16.05%2.92%40.43%-10.66%33.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$207.13M

WTRG:

$11.53B

EPS

GWRS:

$0.11

WTRG:

$2.18

Коэффициент P/E

GWRS:

70.79

WTRG:

18.61

Коэффициент PEG

GWRS:

46.72

WTRG:

2.61

Коэффициент P/S

GWRS:

3.75

WTRG:

4.63

Коэффициент P/B

GWRS:

2.39

WTRG:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$55.76M

WTRG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$51.72M

WTRG:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$30.76M

WTRG:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 6.92%.

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
—

WTRG

1 день
0.92%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.58%
1 год
6.43%
3 года*
0.99%
5 лет*
1.05%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

Essential Utilities, Inc.

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с AWKGWRS с PRMWGWRS с CGW
Часто сравнивают с WTRG:
WTRG с AWKWTRG с UGIWTRG с XYLWTRG с WMSWTRG с WBAWTRG с SPYWTRG с NEE

Доходность на риск

GWRS vs. WTRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
WTRG
Ранг доходности на риск WTRG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c WTRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWRSWTRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.30

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

0.57

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.07

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.61

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

1.05

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRS vs. WTRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа WTRG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и WTRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWRSWTRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.30

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.48

-0.34

Корреляция

Корреляция между GWRS и WTRG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и WTRG

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности WTRG в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.33%3.48%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и WTRG

Максимальная просадка GWRS за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и WTRG.

Загрузка...

Показатели просадок

GWRSWTRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-47.95%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-10.60%

-23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.89%

-36.53%

-24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

-13.70%

-44.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-12.12%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

6.20%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и WTRG

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWRSWTRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

7.53%

+10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

16.01%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.93%

21.76%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

22.21%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

24.81%

+8.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и WTRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.54M
699.11M
(GWRS) Общая выручка
(WTRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию