PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с CWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с CWT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и California Water Service Group (CWT).

Доходность

Сравнение доходности GWRS и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWRS и CWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
CWT
California Water Service Group		5.83%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$207.13M

CWT:

$2.72B

EPS

GWRS:

$0.11

CWT:

$2.15

Коэффициент P/E

GWRS:

70.79

CWT:

21.17

Коэффициент PEG

GWRS:

46.72

CWT:

0.51

Коэффициент P/S

GWRS:

3.75

CWT:

2.71

Коэффициент P/B

GWRS:

2.39

CWT:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$55.76M

CWT:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$51.72M

CWT:

$436.14M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$30.76M

CWT:

$329.61M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 5.83%.

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
—

CWT

1 день
0.37%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.83%
6 месяцев
3.60%
1 год
-4.05%
3 года*
-5.65%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

California Water Service Group

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с AWKGWRS с PRMWGWRS с CGW
Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с SOCWT с SPYCWT с VOOCWT с XLI

Доходность на риск

GWRS vs. CWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWRSCWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.18

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-0.09

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.22

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

-0.37

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRS vs. CWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CWT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWRSCWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.18

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Корреляция

Корреляция между GWRS и CWT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и CWT

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности CWT в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
CWT
California Water Service Group		2.71%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и CWT

Максимальная просадка GWRS за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и CWT.

Загрузка...

Показатели просадок

GWRSCWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-38.21%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-16.03%

-17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.89%

-38.21%

-22.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

-30.50%

-27.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-11.60%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

9.57%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и CWT

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWRSCWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

7.67%

+10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

17.80%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.93%

23.04%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

23.85%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

27.55%

+6.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.54M
219.98M
(GWRS) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию