Сравнение CWT с AWR
CWT (California Water Service Group) and AWR (American States Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CWT returned 6.48%/yr vs 9.09%/yr for AWR. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CWT и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 6.48% против 9.09% соответственно.
CWT
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 6.48%
- Всё время*
- 9.55%
AWR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- 12.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.48M | $26.77M | $27.26M | |
| $28.75M | $24.34M | $25.29M |
Сравнение доходности по годам CWT и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 16.56% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
AWR American States Water Company | 18.80% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between CWT and AWR is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.52 |
Over the past year, CWT and AWR have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CWT:
$3.08B
AWR:
$3.33B
CWT:
$2.23
AWR:
$3.67
CWT:
22.33
AWR:
23.15
CWT:
0.54
AWR:
2.18
CWT:
2.82
AWR:
4.75
CWT:
1.65
AWR:
3.49
CWT:
$1.05B
AWR:
$697.48M
CWT:
$196.22M
AWR:
$270.70M
CWT:
$346.36M
AWR:
$248.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. AWR — Ранг доходности на риск
CWT
AWR
Сравнение CWT c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.03 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 4.40 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и AWR
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -37.39% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -8.41% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -24.10% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -32.85% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -32.85% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.45% | -9.39% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -10.81% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 3.86% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и AWR
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.21% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 16.17% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 20.40% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 22.73% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 26.19% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и AWR
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности AWR в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.37% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
CWT California Water Service Group | 2.55% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и AWR
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в -63.68M при выручке в 308.60M, что соответствует валовой рентабельности в -20.6%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 181.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 70.83M при выручке в 308.60M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 63.97M при выручке в 181.29M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 56.47M при выручке в 308.60M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 43.27M при выручке в 181.29M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and AWR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (6.75%) compared to AWR (6.21%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs AWR's -37.39%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор