Сравнение CWT с GWRS
CWT (California Water Service Group) and GWRS (Global Water Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CWT returned 5.47%/yr vs 1.36%/yr for GWRS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и GWRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -15.17%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции GWRS по среднегодовой доходности: 5.47% против 1.36% соответственно.
CWT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 5.47%
GWRS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -15.17%
- 6 месяцев
- -16.16%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- -15.18%
- 5 лет*
- -13.69%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам CWT и GWRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 11.43% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | -15.17% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
Correlation
The correlation between CWT and GWRS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.84B
GWRS:
$202.17M
CWT:
$1.99
GWRS:
$0.07
CWT:
23.86
GWRS:
97.41
CWT:
0.58
GWRS:
64.29
CWT:
2.81
GWRS:
3.44
CWT:
1.59
GWRS:
2.40
CWT:
$1.01B
GWRS:
$56.59M
CWT:
$366.63M
GWRS:
$16.24M
CWT:
$329.51M
GWRS:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. GWRS — Ранг доходности на риск
CWT
GWRS
Сравнение CWT c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | GWRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.75 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.33 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и GWRS
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки GWRS в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и GWRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -63.38% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -38.17% | +23.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -48.36% | +24.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -63.38% | +25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -63.38% | +25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.82% | -61.07% | +34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -22.14% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 21.55% | -13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и GWRS
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.59%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 9.86% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 25.99% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 34.01% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 32.14% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 33.60% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и GWRS
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности GWRS в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.67% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.32% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и GWRS
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
GWRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
GWRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and GWRS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (9.86%) compared to CWT (7.59%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs GWRS's -63.38%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и GWRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор