PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWT с GWRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWT с GWRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Доходность

Сравнение доходности CWT и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Water Service Group (CWT) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWT и GWRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWT
California Water Service Group		5.83%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWT:

$2.72B

GWRS:

$207.13M

EPS

CWT:

$2.15

GWRS:

$0.11

Коэффициент P/E

CWT:

21.17

GWRS:

70.79

Коэффициент PEG

CWT:

0.51

GWRS:

46.72

Коэффициент P/S

CWT:

2.71

GWRS:

3.75

Коэффициент P/B

CWT:

1.61

GWRS:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

CWT:

$1.00B

GWRS:

$55.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWT:

$436.14M

GWRS:

$51.72M

EBITDA (12 мес.)

CWT:

$329.61M

GWRS:

$30.76M

Доходность по периодам

С начала года, CWT показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.65%.

CWT

1 день
0.37%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.83%
6 месяцев
3.60%
1 год
-4.05%
3 года*
-5.65%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
7.52%

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Water Service Group

Global Water Resources, Inc.

Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с SOCWT с SPYCWT с VOOCWT с XLI
Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с AWKGWRS с PRMWGWRS с CGW

Доходность на риск

CWT vs. GWRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWT c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWTGWRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

-0.75

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

-0.85

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.88

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.69

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

-1.59

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWT vs. GWRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWT на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWT и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWTGWRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.75

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.17

Корреляция

Корреляция между CWT и GWRS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWT и GWRS

Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GWRS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.71%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWT и GWRS

Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки GWRS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и GWRS.

Загрузка...

Показатели просадок

CWTGWRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-60.89%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-33.97%

+17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-60.89%

+22.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.50%

-58.08%

+27.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-21.11%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

14.76%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CWT и GWRS

Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.67%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWTGWRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

18.16%

-10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

26.66%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

31.93%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

31.96%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

33.74%

-6.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWT и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
219.98M
13.54M
(CWT) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию