Сравнение CWT с XLI
CWT (California Water Service Group) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, CWT returned 6.48%/yr vs 14.27%/yr for XLI. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CWT и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 6.48% против 14.27% соответственно.
CWT
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 6.48%
- Всё время*
- 9.55%
XLI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 20.77%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 9.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.75M | $24.34M | $25.29M | |
| $1.36B | $1.23B | $1.34B |
Сравнение доходности по годам CWT и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 16.56% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 20.77% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between CWT and XLI is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CWT and XLI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. XLI — Ранг доходности на риск
CWT
XLI
Сравнение CWT c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.07 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 8.16 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и XLI
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -62.26% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.21% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -18.49% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -21.64% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -42.33% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.45% | -0.03% | -23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -9.16% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 3.09% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и XLI
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.10% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 14.14% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 17.00% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 17.62% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 20.05% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и XLI
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности XLI в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.55% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.10% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
CWT and XLI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (6.75%) compared to XLI (5.10%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор