Сравнение CWT с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CWT и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWT и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.83% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 7.52% против 13.39% соответственно.
CWT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- 7.52%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. XLI — Ранг доходности на риск
CWT
XLI
Сравнение CWT c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.36 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.95 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.17 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.46 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.36 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.72 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CWT и XLI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и XLI
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.71% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и XLI
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWT | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -62.26% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -12.50% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -21.64% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -42.33% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -7.83% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -9.24% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 3.21% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и XLI
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWT | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.58% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 11.74% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 19.50% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 17.25% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 19.88% | +7.67% |