Сравнение CWT с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или XLI.
Основные характеристики
| CWT | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | 25.87% |
| Дох-ть за 1 год | 7.22% | 42.71% |
| Дох-ть за 3 года | -4.14% | 11.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.36% | 13.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 3.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 4.48 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 5.08 |
| Коэф-т Мартина | 0.74 | 22.49 |
| Индекс Язвы | 8.75% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 23.18% | 13.36% |
| Макс. просадка | -36.49% | -62.26% |
| Текущая просадка | -23.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CWT и XLI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWT и XLI
С начала года, CWT показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 25.87%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и XLI
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности XLI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 1.57% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.30% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и XLI
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и XLI
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.