PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWT с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWT с AWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWT (California Water Service Group) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CWT returned 6.17%/yr vs 7.02%/yr for AWK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CWT и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Water Service Group (CWT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWT показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 6.17% против 7.02% соответственно.

CWT

1 день
-1.30%
1 месяц
4.76%
С начала года
4.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
-1.25%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
6.17%

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-10.43%
3 года*
-3.02%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWT и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWT
California Water Service Group		4.87%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.80%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between CWT and AWK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.60

The correlation between CWT and AWK shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWT:

$2.67B

AWK:

$24.14B

EPS

CWT:

$1.99

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

CWT:

22.46

AWK:

21.91

Коэффициент P/S

CWT:

2.64

AWK:

4.64

Коэффициент P/B

CWT:

1.50

AWK:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

CWT:

$1.01B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWT:

$366.63M

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

CWT:

$329.51M

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Water Service Group

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLICWT с VOO
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с YORWAWK с GWRS

Доходность на риск

CWT vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWT c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWTAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.49

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.58

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.68

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-1.29

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWT vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWT на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWT и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWTAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CWT и AWK

Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, примерно равная максимальной просадке AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWTAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-37.10%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-15.45%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-22.33%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-37.10%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-37.10%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.13%

-27.72%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-9.48%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

8.09%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CWT и AWK

California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWTAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.10%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

15.21%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

21.30%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

22.87%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

23.69%

+4.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWT и AWK

Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AWK в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.73%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
CWT
California Water Service Group		2.84%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWT и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
214.57M
1.21B
(CWT) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWT и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности California Water Service Group и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
59.2%
Активы портфеля
CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

CWT and AWK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWT has higher volatility (6.86%) compared to AWK (5.10%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs AWK's -37.10%.

CWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWT и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор